金程問(wèn)答
老師，這頁(yè)近似式變動(dòng)是二分之一還是2倍到底是根據(jù)T時(shí)間變動(dòng)還是根據(jù)半年復(fù)利還是一年復(fù)利變動(dòng)，沒(méi)看懂，麻煩解釋一下，謝謝
為什么PD很低時(shí)，增加顆粒度不能降低VaR?
老師好，這道題為什么是這么做的呀
65題的性價(jià)比比較低，遇到這種題目是不是應(yīng)該放了？時(shí)間感覺(jué)不夠
原版書(shū)上對(duì)于UL可以用組合價(jià)值波動(dòng)率還估算的角標(biāo)上有寫(xiě)參考Ong(1999)，pp116-118，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)是什么？
想問(wèn)一下，incremental CVA代表增量CVA（new trade），marginal CVA代表邊際CVA（貢獻(xiàn)contribution），而MVAR和IVAR是否定義相反？
b選項(xiàng)，最后是說(shuō)的交易對(duì)手的敞口下降嗎，交易對(duì)手的敞口下降，不就是我的敞口上升，所以是wwr嗎
?？级?0題，為啥不考慮資產(chǎn)10%的增長(zhǎng)率呢？是干擾條件嗎？
老師這道題資產(chǎn)池在第四年終結(jié)的條件沒(méi)用上啊，這里的題目又沒(méi)有說(shuō)已經(jīng)第三年了為什么就直接只求一年的可以了
老師好，麻煩詳細(xì)解釋一下238題
老師，圖片中53題綠色線的那句話，為什么Libor是總的利率呢，curveflattens又怎么理解呢
老師，課件案例中計(jì)算CDO的terminal?cash?flow是不是不用考慮O/C?trigger了，小于175萬(wàn)不用放到OC?account中。
老師您好，請(qǐng)問(wèn)OTM put和ITM put怎么理解呢？
originator和arranger之間有逆向選擇的問(wèn)題嗎
可以說(shuō)MDR邊際概率分布是一個(gè)聯(lián)合概率，但d，forward_probability是一個(gè)條件概率嗎？
程寶問(wèn)答
