如何理解CLN中的投資者相當于持有無風險資產(chǎn)、賣出CDS？
老師，綠色圈里的能再解釋一下嗎，怎么算是從大到小累計，然后這個課后題又是怎么看出從小到大累計的？
老師，這是怎么推導的
老師，在經(jīng)濟資本的計算過程中，最后要乘以capitalmultiplier資本乘數(shù)呢？經(jīng)濟資本就是等于全部的非預期損失嗎？
為什么cva的敞口用的是23，而不用25.182
trust的收益是什么呢？
老師為什么負值在no netting 時候不算入內(nèi)
這一題，如果var置信水平問的是97%，那wcl=0？可以這么理解？
老師您好，overcollateralization我想問下，為什么把equity部分放在spv里面會多一部分保障？按理說，違約后，equity是拿不到收益的，為什么要選equity放在spv里面呢，能不能舉個例子呀，謝謝
期貨的敞口是不是和遠期的敞口圖像相同？
這里說的前一期的存活率是邊際存活率嗎？
問題如圖二
為什么舉的互換的例子里第一階段收固定支浮動是承擔風險主體？
押題第八題，算ccr exposure時，老師說多交了4，減去對方給我的初始保證金3。可是初始保證金，我不是也給了對方3嗎？
百題Q40，想問一下C和D選項的解題過程 謝謝
程寶問答
金程問答