金程問(wèn)答
為什么rho=-1時(shí)，first to default 一定是要賠的？
老師，這個(gè)是分母4吧
老師，這個(gè)缺點(diǎn)的意思是說(shuō)，我們沿用之前的模型，其實(shí)是在假設(shè)它就是錯(cuò)路風(fēng)險(xiǎn)，所以不合理?
貌似教材里沒(méi)有effective EE、effective expected positive exposure (EEPE)的概念
老師好，請(qǐng)問(wèn)下如果是long call on B ,如果B的PD上升，B的股價(jià)下跌，那A持有的期權(quán)價(jià)值下降了？敞口就下降了？這是RWR，對(duì)A來(lái)說(shuō)，是好事嗎？請(qǐng)問(wèn)下這個(gè)怎么理解，謝謝。
老師好，請(qǐng)問(wèn)下三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)的區(qū)別是說(shuō)，穆迪側(cè)重于債項(xiàng)評(píng)級(jí)、標(biāo)普側(cè)重于主體評(píng)級(jí)嗎？但據(jù)我了解，每家評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)都有債項(xiàng)評(píng)級(jí)和主體評(píng)級(jí)，只是評(píng)級(jí)標(biāo)的不一樣吧
Merton、Moody都可以用physical return 計(jì)算PD嗎
WCL怎么算
counterparty risk不是雙方都有的嗎，為何不是雙方都要交cva的charge，而是local company給bank交呢
EPE、EE、MPE、PFE等等有什么區(qū)別，做到題目就不認(rèn)得了
請(qǐng)問(wèn)老師，walkaway和close-out有什么不同？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題的rf為什么不用轉(zhuǎn)成按年復(fù)利？
這里說(shuō)變動(dòng)保證金沒(méi)有threshold ，前面有道例題圖2上t2時(shí)間段，價(jià)值變成110時(shí)，為什么要把超出已有保證金的差值和MTA比呢，而不是直接增加保證金呢，感覺(jué)不太合理
這里的EE/EPE是基礎(chǔ)段A版里的概念，和B版的概念不一樣了，到底該以哪一個(gè)為準(zhǔn)呢？eg：在這里EE是敞口的平均水平，EPE是前述EE的加權(quán)平均，在基礎(chǔ)段B版中，EE和EPE都是敞口為正部分的均值。
老師，為什么講過(guò)ULp=σp呢？哪里講過(guò)??？
程寶問(wèn)答
