金程問(wèn)答
delta-normal(Var)的本質(zhì)是算portfolio的Var對(duì)嗎？因?yàn)閜ortfolio是單個(gè)資產(chǎn)的泰勒展開(kāi)式
這一題在哪個(gè)章節(jié)？
精 callable bond和putable bond的知識(shí)點(diǎn)可以詳細(xì)說(shuō)一下么謝謝
麻煩老師，把put 和call 的delta再詳細(xì)解釋一下，謝謝
怎么看出來(lái)選項(xiàng)里說(shuō)的physically trade不是指實(shí)物交割交易而是指真實(shí)交易的？？
請(qǐng)問(wèn)第一個(gè)：implied volatility是左肥右瘦，那么這不是負(fù)偏嗎？還有解析中的platkurtic是什么意思呢？
這個(gè)題表里給出來(lái)的是歷史100天的數(shù)據(jù)，Over the following 10 trading days，是說(shuō)又過(guò)了十天，最后題目要updated ES，所以要從原表中剔除最old的十天，把滾進(jìn)來(lái)最新的十天數(shù)據(jù)跟原來(lái)的90個(gè)數(shù)據(jù)合一起重新排序，然后再?gòu)男屡判虮砝锶S？是這個(gè)解題思路不？
經(jīng)驗(yàn)分布是正態(tài)分布嗎？POT才是肥尾吧？那么相同置信水平下，pot的分位點(diǎn)更大，Var更大，正態(tài)分布的Var更小。是這樣的意思吧？
講解就給結(jié)論，完全沒(méi)有解釋啊
請(qǐng)問(wèn)II 是什么意思？老師說(shuō)是用歷史數(shù)據(jù)時(shí)間太長(zhǎng)，我怎么感覺(jué)它是表達(dá)在bootstrapping下可以居于歷史數(shù)據(jù)使用平方根法則，因?yàn)槠椒礁▌t要在正態(tài)分布下用，所以不對(duì)。請(qǐng)問(wèn)正確理解是什么？
請(qǐng)問(wèn)普風(fēng)險(xiǎn)度量和一致性風(fēng)險(xiǎn)度量有什么區(qū)別啊
請(qǐng)問(wèn)A的testing和C的identifying有什么區(qū)別
老師，能不能再講解下這道題目，var/ES和標(biāo)準(zhǔn)差，包括次可加性/一致性/單調(diào)性等特點(diǎn)？謝謝！
老師，holee里面是拉姆達(dá)1+拉姆達(dá)2，lognormal里不是也是a1+a2嗎？不是也是可加的嗎？是不是這里的a1指的是a1*r，a2是a2*r？
老師請(qǐng)問(wèn)，au=0.75*0.32=0.24,不等于方程式截距項(xiàng)0.215，是哪里出問(wèn)題了呢？
程寶問(wèn)答
