第二句話怎么理解？為什么會(huì)影響interest rate cap and floor呢？
老師好，這道題題u為什么是2，不是2%
老師，這個(gè)表格最后一列，days ago的意思是第幾天，它本身的VaR就是按照最大開始排序，因此可以算是一種迷惑，再做數(shù)據(jù)調(diào)整時(shí)剔除過去的10天，補(bǔ)進(jìn)-2590的十天，再按照排序得出95%的時(shí)候就是原本排序第9，現(xiàn)在排序第六的-3700，然后再用超過的-3700的其他5個(gè)數(shù)做平均，是這樣嘛？
麻煩老師解釋下B選項(xiàng)，關(guān)于模型1，短期平坦，長期項(xiàng)下傾斜
請問如何判斷是動(dòng)態(tài)的方法還是靜態(tài)的方法呢？為什么c d兩個(gè)選項(xiàng)是靜態(tài)的呢？
老師用delt算Var的計(jì)算題，二級會(huì)多嗎……一級學(xué)的都還給老師了，完全不知道各個(gè)產(chǎn)品的delt是多少了
波動(dòng)率4%怎么來的
老師是不是講錯(cuò)了，方差也不符合單調(diào)性的特性??？那這樣方差就不屬于一致性度量啊，為什么老師說是？
為什么老師說高斯copula是由兩個(gè)分布構(gòu)成的啊 不應(yīng)該是David Li是兩個(gè)分布嗎
上課梁老師好像講的long mezz short equity。 當(dāng)相關(guān)性下降的時(shí)候，equity 的保費(fèi)上升， 但我賣的價(jià)格是固定的，所以有個(gè)賬面損失
這道題的95%我認(rèn)為是回測的confidence level而非VaR的 老師這塊如何理解
老師能不能解釋下異方差，有點(diǎn)忘了
老師可以問一下這部分內(nèi)容在講義上哪里呀
這道題能畫個(gè)圖演示一下步驟嗎
老師好，vacsiec model不是只有趨勢項(xiàng)是均值復(fù)歸的嗎，波動(dòng)項(xiàng)就兩種情況，為啥說是遞減的？
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