金程問(wèn)答
這個(gè)題目為什么不可以先分別算出X和Y的Var 然后再correlation開方呢？
請(qǐng)講解一下這道題
請(qǐng)問(wèn)什么是multivariate elliptical
這個(gè)題，為什么不能用題干那個(gè)公式？
liquity horizon是啥
這里是不是講錯(cuò)了
文中置信水平都是指計(jì)算VaR時(shí)的置信水平吧
不明白這個(gè)公式的意思，老師能再重新講講么？1級(jí)的有點(diǎn)忘記了。大概理解：用TIPS對(duì)沖BOND，2個(gè)的DELTA Y不一致，存在一個(gè)對(duì)應(yīng)關(guān)系，1 basis point in TIPS = 1.0274 basis point in BOND, 后面的按著老師講的，聽不懂，謝謝
老師，那我們?cè)诳荚嚴(yán)镌趺磁袛嘈璨恍枰貌逯捣兀?
老師能不能用這個(gè)例題把wrong way risk在梳理一遍呀 沒太懂
delta-normal(Var)的本質(zhì)是算portfolio的Var對(duì)嗎？因?yàn)閜ortfolio是單個(gè)資產(chǎn)的泰勒展開式
這個(gè)題表里給出來(lái)的是歷史100天的數(shù)據(jù)，Over the following 10 trading days，是說(shuō)又過(guò)了十天，最后題目要updated ES，所以要從原表中剔除最old的十天，把滾進(jìn)來(lái)最新的十天數(shù)據(jù)跟原來(lái)的90個(gè)數(shù)據(jù)合一起重新排序，然后再?gòu)男屡判虮砝锶S？是這個(gè)解題思路不？
請(qǐng)問(wèn)II 是什么意思？老師說(shuō)是用歷史數(shù)據(jù)時(shí)間太長(zhǎng)，我怎么感覺它是表達(dá)在bootstrapping下可以居于歷史數(shù)據(jù)使用平方根法則，因?yàn)槠椒礁▌t要在正態(tài)分布下用，所以不對(duì)。請(qǐng)問(wèn)正確理解是什么？
請(qǐng)問(wèn)第一個(gè)：implied volatility是左肥右瘦，那么這不是負(fù)偏嗎？還有解析中的platkurtic是什么意思呢？
麻煩老師，把put 和call 的delta再詳細(xì)解釋一下，謝謝
程寶問(wèn)答
