金程問(wèn)答
精 VaR為什么不滿足次可加性？用兩個(gè)VaR求組合VaR的公式中，只要相關(guān)系數(shù)不等于1，那VaRp確實(shí)小于VaR1+VaR2??？
精 這道題不是很懂 可以解析一下嗎
精 老師好，請(qǐng)問(wèn)在分析錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)時(shí)如果面對(duì)的是利率互換，如果A是收浮動(dòng)付固定，B是對(duì)手方。當(dāng)A賺錢(qián)時(shí)，B不就是虧錢(qián)嗎？那如果虧錢(qián)的話，他的違約概率不應(yīng)該是上升才對(duì)嗎？為什么是下降呢？
精 老師好，這題為什么可直接看作是第一年末起的違約概率？
精 老師，這道題不是很懂，能解釋一下嗎
精 老師好，請(qǐng)問(wèn)這題1.如果改成 in the money call ，兩者是相等？2.能否根據(jù)授課老師講的圖二和圖四 prob density圖形判斷，equity是“左肥右瘦”，currency是肥尾進(jìn)行判斷呢？
精 老師你好，請(qǐng)問(wèn)basket是什么？如果理解呢
精 誰(shuí)是borrower，誰(shuí)是lender
精 用BSM模型算debt的價(jià)值，是1式還是2式
精 押題第10題，為什么不比較component VaR而是MVaR呢
精 risk shifting在書(shū)中哪里提到過(guò)？?？家?41題
程寶問(wèn)答
