精 信用百題第32題，既然是估計(jì)physicalPD，那么r都要用asset-return吧，包括call的計(jì)算也要用assrt-return？難道算equity的一直都是用rf嗎？
精 老師可以幫我把call potion、put option、Equity、Debt的公式分別寫一下嗎？這四個公式容易混淆
精 信用百題52，B選項(xiàng)原來可能有什么樣的settlement-risk?
精 買保險為什么還會涉及實(shí)物資產(chǎn)的流通？另外，為什么我向保險公司買保險，保險公司要給我bond？跟現(xiàn)實(shí)生活中不符啊
精 請問老師，這三個原因和執(zhí)行價格的關(guān)系怎么建立的？
精 老師好，莫頓模型里，d1,2中的情況有時用rf,有時用rExpected，但是在求E和D的公式里只用rf。在BSM模型里，d1,2還有這種情況嗎？d1,2在BSM里是不是只能用rf還是，也分為用rf和rExpected的情況？
精 semi-standard deviation，這個很熟悉，老師可以幫忙提醒下是哪個公式用到的嗎？
精 老師可否再解釋一下選項(xiàng)C和D?
精 請問組合的credit?VaR那邊計(jì)算的ρ是用在什么公式里面的
精 第9分鐘，老師能講下NthtoCDS，感覺理解不清楚。第一個賠付和第二個賠付，是不是這個籃子有兩個資產(chǎn)，只要違約第一個就賠付，那就和第二個資產(chǎn)是否違約沒關(guān)系呢，第二個資產(chǎn)的CDS還有什么關(guān)系呢？如果是出現(xiàn)第二個資產(chǎn)才賠付，那第一個資產(chǎn)的CDS豈不是也沒有什么價值？
精 老師，可以幫忙回顧下次可加性嗎，謝謝
精 TRS那邊，credit?protection?buyer,total?return?payer,TRS?seller分不清楚呀，可以再詳細(xì)說一下么
精 請問CDO和CBO的區(qū)別是什么
精 callable bond和putable bond的知識點(diǎn)可以詳細(xì)說一下么謝謝
精 老師，問個總結(jié)性問題，判斷WWR或者RWR時候，都是以自身方exposure和交易方PD變動方向來判斷嗎？
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