金程問(wèn)答
精 老師，CDS對(duì)買(mǎi)方來(lái)說(shuō)，到底是希望標(biāo)的資產(chǎn)違約得到賠付呢？還是不希望標(biāo)的資產(chǎn)違約以減少損失？
精 老師，為什么52頁(yè)講義里面，第二個(gè)模型的expesure分布直接能拿來(lái)用不用建模？而第一個(gè)模型的expesure要建模？
精 老師，講義52頁(yè)，表述pd的，一會(huì)兒是default probability，一會(huì)兒是default time，這兩者是一個(gè)意思嗎
精 老師，為什么53頁(yè)例題，有了PVEE就不需要計(jì)算EE
精 信用百題第66題的敞口壓力測(cè)試，為什么三種情況有的要對(duì)EA做壓力測(cè)試，有的不要
精 funding exposure是不是不考慮違約因素
精 老師好，如果題目的 default correlation 是 0.5, 那應(yīng)該如何計(jì)算 ？can show me the formula and answer please?
精 老師好 If the question is asking unexpected loss instead of expected loss , what is the answer ? can show me the answer with formula please ? Assume 99% confidence WCL (not sure if u need this info)
精 老師，CDS賣(mài)方需要持有資產(chǎn)嗎
精 講義74頁(yè)，為什么買(mǎi)入無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)賣(mài)出CDS，是構(gòu)造了風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)？
精 老師，TRS，是不是買(mǎi)入TRS把收益部分給了賣(mài)方，同時(shí)也把風(fēng)險(xiǎn)和損失轉(zhuǎn)移給了賣(mài)方？像是一個(gè)對(duì)賭，輸了你賠付，贏了也歸你，是嗎
精 老師，講義75頁(yè)，為什么是7倍杠桿呢，收益不是全是105m啊，而是105m帶來(lái)的收益吧
精 Hilo, i cannot find the formula of d2 mentioned. Can you please attach the screen of notes which show this formula of d2 ?
精 老師好，可以說(shuō)多些關(guān)於 Merton model 的重點(diǎn)嗎 ? 例如 模型是計(jì)算甚麼？甚麼時(shí)候用 ? 好處 ? Formula ? 跟 KMV model 的分別？
精 CLN中持有標(biāo)的資產(chǎn)的為什么還是銀行，它不是把風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)打包賣(mài)給Trust了么
程寶問(wèn)答
