精 請問老師,這里說pd is 0, 但是又計算了marginal DP,這兩個之間什么關系呢?感覺有點暈
精 老師好,請問在分析錯向風險時如果面對的是利率互換,如果A是收浮動付固定,B是對手方。當A賺錢時,B不就是虧錢嗎?那如果虧錢的話,他的違約概率不應該是上升才對嗎?為什么是下降呢?
精 老師好,這題為什么可直接看作是第一年末起的違約概率?
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