老師這個(gè)指標(biāo)算的是nondeposits是算非存款融資來源的成本哪他第一個(gè)第一個(gè)transaction deposits不是屬于存款的一種嘛
這道題的這個(gè)表格怎么查
請老師仔細(xì)講一講選項(xiàng)B，謝謝
這些累積概率是怎么求出來的 黃色這一列數(shù)字
可以說一下排12 和柔 之間含義的不同嗎 排12是joint default correlation。柔呢
為什么IRS后期的payment會下降呢？我記得買方是支固定收浮動(dòng)，而本金都不一樣也不交割，那payment多少不應(yīng)該是根據(jù)檔期的浮動(dòng)利率定嗎？
Filtered historical estimation采用了GARCH模型中volatility不是變動(dòng)的嗎？第三點(diǎn)為什么不正確呢？
針對B選項(xiàng)，正確回測是not reject，如果犯錯(cuò)，不應(yīng)該是reject 原假設(shè)，那不是一類錯(cuò)誤嗎？
在求解drift1時(shí)，向上向下的概率如何設(shè)置呢？
987.654為什么不是第二張圖片中紅色部分的計(jì)算？
還是不太懂原理，麻煩再講一遍。另外為什么是put，而不是call呢？
老師，想請問一下課件這里expected discounted value使用不準(zhǔn)確的原因是不是因?yàn)椴皇莚isk-neutral呀。如果和題目里一樣假設(shè)是risk neutral是不是就可以直接使用expected discounted value了
老師，這里的christoffersen‘s檢驗(yàn)是否可以理解為在binomial檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上增加了對超過var值損失數(shù)據(jù)之間的indepence進(jìn)行檢驗(yàn)
這里說的用別的方法建模得到ρ，那后續(xù)還繼續(xù)用高斯copula模型去計(jì)算value嗎？
題目沒懂 麻煩再講一下
程寶問答
金程問答