麻煩再講一下第三條，為什么將復(fù)雜的參數(shù)和動(dòng)態(tài)的波動(dòng)率估計(jì)結(jié)合起來是不對(duì)的，這里的復(fù)雜的參數(shù)的描述為什么不對(duì)？謝謝
老師這里期權(quán)的var值是標(biāo)的資產(chǎn)的var值乘上各自對(duì)應(yīng)的delta這樣？
老師好，按考試習(xí)慣的考法，會(huì)提供WCDR的數(shù)值嗎，還是說要記憶復(fù)雜公式，自己算出來呢？
請(qǐng)說下如何從股票隱含波動(dòng)率的圖推導(dǎo)出左肥右瘦的圖的？
老師好，不選擇C選項(xiàng)，是因?yàn)関olatility smirk適用于equity option股票期權(quán)，但不適用于currency option嗎？
KVA全稱為？
have significant alphas 就是有高收益的意思嗎
再詳細(xì)講一下求L1的時(shí)候那個(gè)久期的公式是怎么用的 這個(gè)公式是一級(jí)講的嗎 有點(diǎn)忘了 可以再講一下嗎
問題見第二張圖片
老師好，糾錯(cuò)下，這一頁有拼寫錯(cuò)誤 final accural payment，課件上第二個(gè)單詞打錯(cuò)了
企業(yè)價(jià)值就直接用股票和債券的面值嗎
計(jì)算時(shí)為何利率前面加“負(fù)號(hào)”
老師好，本門課的計(jì)算題，主要集中在Risk Management and Financial Institutions計(jì)算PD部分嗎；還有哪些模塊會(huì)重點(diǎn)涉及？
為什么會(huì)涉及cross border？
為什么是空頭呀
程寶問答
金程問答