可以把講義上basel3的IMA的截屏給我嗎 我只在basel2.5的講義上看到過這個公式
c選項IDRC 不是IRC的前身嗎 IRC說的不是市場風(fēng)險的事情嗎 那不是應(yīng)該是99% 10天嗎 為什么c是對的呢 可以詳細(xì)說一下嗎
這個公式不是beta負(fù)值時，alpha上升嗎？為什么選項是positive？
IR C對應(yīng)的不是市場風(fēng)險嗎 市場風(fēng)險的var不應(yīng)該是10天 99百分之的要求嗎 為什么c是對的
幫我總結(jié)一下 信用風(fēng)險 市場風(fēng)險 操作風(fēng)險的var指分別是幾天 百分之幾嗎
C和D選項可以再說一下嗎 最好附上相關(guān)知識點
LTCM，他short US government bond，為什么是付固定利息？不是很理解
如果資產(chǎn)按照一個expected return去增長，我們又知道一段時間后向上向下的可能價格，我理解也可以用風(fēng)險中性的公式計算出這個資產(chǎn)向上向下的概率，有什么問題嗎？
我想確認(rèn)一下，d=ln(V/De-rT)/(σ平方根T)-σ平方根T/2，這個公式到底有沒有問題？換算后是lnV?lnD-r-.......完全是錯的。是否應(yīng)該是d=ln(V/（De-rT))/(σ平方根T)-σ平方根T/2這樣，也就是ln里的De-rT一定得加括號先行運算才行？這樣換算后才是lnV-lnD+r-......請明確解答，謝謝。
price-yield curve展示的圖像是凹還是凸？
完全沒聽懂
再仔細(xì)講解一下bcd
老是這里買了三年期的bond過一年再賣出去已經(jīng)賺錢了 為什么還有在做一個賣出一個一年期的bond啊
A選項這個 CORF應(yīng)該challenge 怎么理解
當(dāng)負(fù)債等發(fā)生變動時，如何計算roe的變化，以及這個公式是做什么用的
程寶問答
金程問答