再講一下b選項screening technique 和c選項 stratification technique 需要掌握的點 和正確的定義
選項D：An excess of federal funds sold over federal funds purchased.本身操作會增加銀行的流動性，這難道不也有可能是因為其缺乏流動性才需要如此操作嘛，為何不能算作一種擔(dān)憂。如果一家銀行一直都賣出大于買入，我不能合理懷疑其流動性存在一些問題，需要通過此種方式來補(bǔ)足其流動性？
為什么是short future
老師可以通俗解釋一下為什么用市場數(shù)據(jù)來計算出的違約概率就屬于風(fēng)險中性呢？風(fēng)險中性 我的理解是 回報率等于無風(fēng)險收益，但是市場數(shù)據(jù)已經(jīng)是考慮到溢價之后的結(jié)果，那為什么用市場數(shù)據(jù)去計算的違約概率還屬于風(fēng)險中性呢？
沒弄明白為什么貸款敞口隨時間增加而下降，而貨幣遠(yuǎn)期敞口隨時間增加而上升。請老師解答一下，謝謝
再解釋一下這個題的bc
老師可以幫總結(jié)一下 需要掌握的就是basel123中主要衡量額什么風(fēng)險呢
有一個問題 就是比如直接說basel2 中的SA方法 我是應(yīng)該直接能知道是在說信用風(fēng)險還是市場風(fēng)險呢，這個是怎么判斷的你 就比如之前學(xué)過的很多方法AMA SMA這種
這個題怎么知道ILM是1的 是默認(rèn)的嗎
想問一下如果題干光說是巴塞爾2中的內(nèi)部評級法 我可以直接推出在這個方法下是百分之多少的var嗎 這個方法對應(yīng)的是什么風(fēng)險呢 因為知道是什么風(fēng)險我才能知道是多少置信水平下的var
可以把這個solvency2需要掌握的知識點羅列一下嗎 我看ppt講義上只有兩頁
C選項里面說 i.e.,not subject to wrong-way risk 是什么意思
buffer不是不能取出來的嗎
If the bank has 7% CET1 with no Additional Tier1 or Tier 2 capital; it would have a 2.5% conservation buffer and therefore not be subjected to a constraint on capital distributions. c這個選項中it would have a 2.5% conservation buffer 是在什么上面添加了2.5啊 是在1級資本上加了2.5的ccb嗎 那不是總的就是9.5了對吧
?buffers have been established by the Basel Committee 這個是說明有ccb了對吧 但是題干后面說no regulatory add-ons have been imposed 是指沒有加什么呢ccyb嗎
程寶問答
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