每個(gè)選項(xiàng)都解釋一下
不對啊，t1債券價(jià)格折到t0.5不是兩個(gè)利率都得用嗎，0.5到1的時(shí)候利率往上一個(gè)價(jià)格往下一個(gè)價(jià)格，不應(yīng)該975.13*q/一個(gè)利率+979.43*q除另一個(gè)利率嗎？
老師好，從課程內(nèi)容的先后設(shè)置上，1）為什么是先measuring backtesting validating 再是mapping呢，感覺mapping好像也是measuring的一部分；2）或者說第一部分講的是單體VAR，mapping里面講述如何分析計(jì)算組合VAR的角度來考慮嗎？謝謝
這道題是問不是SMA的優(yōu)點(diǎn)嗎？ 請?jiān)僦v一下C這個(gè)選項(xiàng)，以及怎么判斷。
請老師總結(jié)一下尾部參數(shù)大于、＝，＜0時(shí)，對應(yīng)的分布及尾部特征吧
我本來沒這個(gè)疑問的，但是視頻里面專門說了，都除以1.06，為什么兩側(cè)不能約掉，是因?yàn)椴坏仁讲荒芗s掉嗎？
變動(dòng)保證金一般都是現(xiàn)金，怎么做到再抵押和隔離哈？這個(gè)都是每日盯市結(jié)算的，時(shí)間要求很緊，怎么做到再抵押的呢？
B maximum哪里的，咋不記得了？請?jiān)敿?xì)講解
回答的不對吧
這是為什么，哪里有知識點(diǎn)
而且之前計(jì)算所有wcl都不會去考慮recovery的，這個(gè)是按答案拼的計(jì)算吧
就一個(gè)債權(quán)要么違約要么不違約，也就是99%都損失啊，wcl應(yīng)該630*0.1才對
這里d是看each activity
這里d是看each activity
用VAR為什么不考慮權(quán)重呢？
程寶問答
金程問答