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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
老師 這道題C的multiple request指的是什么？為什么選C，credit bureau是什么信用局？為什么ABD錯？
操作風(fēng)險的Var和信用風(fēng)險的Var不都等于預(yù)期損失?非預(yù)期損失嗎
positive correlation between underlying asset price and the credit quality 是不是代表價格越高，信用質(zhì)量越好啊，是RWR啊
信用風(fēng)險的課程里不是說的計算expected loss不考慮違約相關(guān)性么
精 這里不是說irc是信用風(fēng)險的計量么，為什么要加到市場風(fēng)險資本里去
CVA framework在巴塞爾終稿里是作用到哪里呢，市場風(fēng)險，還是信用風(fēng)險上？請老師解答
請問信用百題第五題，這個表格第一行說是什么意思沒看懂
信用風(fēng)險建模損失分布后為啥不用線性差值的方法求置信水平對應(yīng)的損失
老師 信用百題63，為什么不能直接用PVEE*credit spread，將三年的結(jié)果求和
83題，是限制信用風(fēng)險、操作風(fēng)險內(nèi)部模型法的使用，沒有限制市場風(fēng)險的么？
credit spread到底是信用風(fēng)險還是市場風(fēng)險？兩個老師講的不一樣
第289題，為什么不能選D，D中的收入不也是一個評估信用的參數(shù)么？
老師 好，計算信用風(fēng)險違約，條件概率，用的除法，為什么保險理賠，計算概率，用的乘法
老師Q457，請問put會降低市場風(fēng)險增加信用風(fēng)險，這一點怎么理解呢？
信用衍生品1小時12分41秒，為什么在產(chǎn)品成立的時候，銀行就拿到錢了？？
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