這道題除了套公式，還有無其他簡便技巧或方法？
D項，VaR不滿足次可加性，所以他說總的VaR大于各VaR求和哪里不對了呢？
老師，這道題的B選項哪里錯了？
請問系統(tǒng)性風(fēng)險和非系統(tǒng)性風(fēng)險具體指什么呢，系統(tǒng)性風(fēng)險應(yīng)該不可預(yù)測吧
沒聽懂這里對于out-of- money put 的解釋，為什么這種產(chǎn)品是購買波動率保護(hù)的方式？
老師，D說不披露需要有補(bǔ)救措施，哪些是可以不披露的呀
請問這道題D選項的描述到底對不對？我看答疑區(qū)說法不一，EWI用的是正常情況下的情景還是壓力情景下的？另外想問一下A選項的意思
可以解釋一下這道題的每個選項嗎
可以解釋一下這里abc錯在哪嗎
可以解釋一下這里的每個選項嗎
可以講一下A，B選項嗎
老師，這道題的第一個選項。這里的t-test, 有三個值明顯很大，處于拒絕域，說明這個alpha值的原假設(shè)錯誤，不準(zhǔn)確，和y沒有關(guān)系。也就是說第一個組合的alpha 是錯的，第二個alpha是對的，第二個是有skill的。但是老師在解釋的時候說的和我的理解是反的， 麻煩確認(rèn)下
老師，如果直接用node1的結(jié)點換算：3.506%+80bps+0.02*開根（1/12），為什么不等于4.150%？
這個幾個模型的公式都需要記嗎？
為什么這里默認(rèn)均值為零
程寶問答
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