金程問(wèn)答
為什么這里等式兩邊ΔY相同約掉了？這不是不同產(chǎn)品的yield嗎
為什么risk of the trade就是 P&L的標(biāo)準(zhǔn)差？可以再詳細(xì)解釋一下為什么說(shuō)這兩個(gè)交易是不可比的嗎？
這里的 The P&L of the hedged position 和前面講的構(gòu)建對(duì)沖策略的是一樣的嗎？如果是一樣的話，這里的P&L應(yīng)該是=0？
netting factor怎么算的
老師說(shuō)c這里的50%是特例， 所以考試的時(shí)候根據(jù)表格的100%還是50%， 而且為什么這里用50%
分子用一級(jí)核心資本還在一級(jí)總資本呢？加不加buffer？
老師，這道題表格中最后一行給的是增長(zhǎng)率的波動(dòng)率，并非資產(chǎn)或者負(fù)債的波動(dòng)率，為什么計(jì)算sigamaA時(shí)能直接代入這個(gè)增長(zhǎng)率波動(dòng)率呢
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算什么時(shí)候做？
這個(gè)第三行到第四行可以解釋一下嗎？第四行如果上面是標(biāo)準(zhǔn)差，下面是方差，那么不是多了一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差出來(lái)嗎？跟上面第三行的也不一致呀。
為什么組合與市場(chǎng)的協(xié)方差只能一次項(xiàng)，二次項(xiàng)為什么沒(méi)有呢
老師，C選項(xiàng)為什么卷積后就能看出操作風(fēng)險(xiǎn)損失的原因呢
這個(gè)題畫圖能求出來(lái)嗎？如果可以的話，麻煩列下圖
老師，ARORAC剔除的是cost of common equity嗎？
executive committee是第幾道防線
這道題除了套公式，還有無(wú)其他簡(jiǎn)便技巧或方法？
程寶問(wèn)答
