d怎樣修改是正確的
老師這個考點在哪里
麻煩詳細說其他選項錯在哪兒
老師這個復雜的公式會考到嗎
請老師詳述一下這個知識點
做多是什么意思
A為什么是錯的
為什么講義上的詹森不等式的右邊是1/(1+E(r))？和解析不一樣？
請問這里的無風險利率不是年化利率么？對k折現(xiàn)的時候為啥不是2.5%呢？
為什么要這么算，這個面值乘于久期乘于基點變動怎么就表示了損失
提問
不理解這道題，為什么算出來最多能虧-3.5這么多，就能同等認為能賺3.5這么多？VaR = -3.5m（以95%置信水平）不是意味著： 在95%的概率下，不會虧超過3.5m?；蛘哒f收益（R） ≥ -3.5m，概率為95%嗎？怎么變成≥3.5m了？
老師，這里面說risk neutral，這個條件有什么說法嗎？是個必要的條件嗎？ 另，這里的問題是“the price of a 1 face value 2-year zero-coupon bond today”，計算式Jensen's Inequality的左邊。為什么不是右邊呢？問題是什么樣子的情況下，計算是會按照Jensen's Inequality的的右邊來計算呢？？謝謝。
老師，我聽課的時候也很疑惑，計算VAR的時候什么時候用-（u-a*sigama）,什么時候用u+a*sigama?題目中也沒說是計算組合的收益還是損失，那么怎么確定用哪個公式呢？
為什么這里a normally distributed random variable with mean 0 and standard deviation說的是dw=-0.5？我以為這個給的是ε？
程寶問答
金程問答