可以詳細(xì)解釋一下是如何用Excel實現(xiàn)轉(zhuǎn)換為標(biāo)準(zhǔn)正太變量的嗎？
請問這里計算VaR的時候為什么不乘以current value的40million 呢？
POT,廣義帕里托、GEV分別是幾個參數(shù)呢?
廣義帕里托：描述超過門檻值的部分的分布，也是兩個參數(shù)，β和科賽。為什么選項1是正確的呢？
The equity tranche spread decreases, leading to an increase in the value of equity tranche 為什么這里 equity tranche spread是減小的？
they will suffer a paper loss 這里的paper loss是指什么？
為什么收浮動支固定，相當(dāng)于long 浮息債，short 固息債？
這道題是哪里的知識點
可以再詳細(xì)解釋一下這個6*12的FRA的例子嗎？long 6*12的FRA，相當(dāng)于 long 1-12個月，short 0-6個月嗎？那為什么說A long position in FRA is equivalent to long a bill with shorter maturity and short a bill with longer maturity？long是借入，short是投資嗎？
為什么0.5期的spot rate 是2.5或1.5呢？如果這個是假設(shè)數(shù)據(jù)，那后面計算OAS時的結(jié)論也是根據(jù)這些假設(shè)數(shù)據(jù)的計算結(jié)果嗎？如果是的話，對現(xiàn)實世界還有什么指導(dǎo)意義呢？
test和identify怎么區(qū)別，理論分布和經(jīng)驗分布怎么區(qū)分
可以再講一下為什么可以改寫成計算大盤指數(shù)的var嗎？老師舉的例子，為什么說是等價于計算130m的大盤指數(shù)的var？
能否解釋下，為什么 The equity tranche has no certain return
為什么D選項說同時進(jìn)行驗證集與測試集的運算，能降低過擬合的影響？解析的說法好像不對 而且B選項的解釋也不對，問題問的是去掉中間層之后還是不是線性回歸，跟有沒有有什么關(guān)系？所以去掉中間層是啥？
資產(chǎn)證券化過程中，originator和投資人的收益怎么算（比如originator與原本收益的差異）
程寶問答
金程問答