老師，B是什么意思啊
老師，C建模嚴(yán)重程度用lognormal分布，這個分布不是沒有負(fù)數(shù)嘛
這個關(guān)于小d 的那個計算，怎么按計算器，尤其是關(guān)于那個ln1.3/1.36那個
2：44：00練習(xí)題，1. 如果說w ~ Bernoulli (p = 0.4)，那么w = 0.4還是0.6？... 2. 老師說Normal distribution的線性可加性和Mixture distribution是不一樣的概念，前者是兩個或多個獨立的服從于Normal distribution的random variables線性相加，后者是兩個或多個PDF/PMF線性相加。但是這道題里，老師雖然說這個屬于mixture distribution，但是這兒的Y不就是兩個random variable的線性相加嗎？跟mixture distribution不一樣嘛，因為這里的Y skewness = 0
老師這道題沒有聽懂，能再解釋一下嗎
老師，這個概率是怎么得來的？為什么要減去π12 ？
老師，如果B是油公司，oil price下降，正常買賣的交易，對B來說的確是不利的，因為賺錢少了。但是我們這里提到的是互換，對于B來說，它支付浮動的油價，油價降低B支付的就少，收固定，B是賺錢的，而且oil price越低賺的越多，那B為什么還想要違約呢？這時候PD of B 應(yīng)該是下降的呀
可以詳細(xì)解釋一下為什么分散化可以忽略specific risk這一項嗎？
benchmarking test是單尾檢驗，也就是95%置信水平，小于-1.645的時候拒絕原假設(shè)嗎？
損失不要比VAR大太多是如何體現(xiàn)的？為什么和這里的平方有關(guān)系？
老師可以再詳細(xì)解釋一下這里是如何用標(biāo)準(zhǔn)差的標(biāo)準(zhǔn)誤來計算var的嗎？
This framework can help show how sensitive the VaR is to the position valuation choices.可以詳細(xì)解釋一下這個框架是如何幫助體現(xiàn)var的敏感性嗎？什么樣的var是敏感的？
這個圖像為什么不是山坑的形狀，和像山丘的保守估計相反的？
在運用買賣權(quán)評價時，如何判斷出離散型股息還是復(fù)合型股息
為什么這個根號不包含后面的ES呢？只在ES1上面?
程寶問答
金程問答