金程問(wèn)答
老師，這道問(wèn)題里面雖然總收益互換的概念中要支付資產(chǎn)的價(jià)值變動(dòng)的部分，但是題目中這里面說(shuō)BBVA要支付的只是利息的部分，為什么最后在計(jì)算的時(shí)候還要把資產(chǎn)變動(dòng)的部分？
A和B有什么區(qū)別？？
圖片中投機(jī)級(jí)的累積違約概率是增加的，為什么結(jié)論是遞減的？
為什么在極端條件下 F=N^-1(1-置信水平）呢
能不能給一個(gè)haircut的公式??？
取整是怎么取得呢？有專門(mén)的規(guī)定還是都使用四舍五入（直接去除小數(shù)部分）？
計(jì)算T值的時(shí)候，1.9/0.31=6.13，請(qǐng)問(wèn)怎么判斷是不是計(jì)算機(jī)輸出，為什么1.9不用減b
Effective interest on the gross amount 如何理解？
這個(gè)方法說(shuō)的太抽象了，很難理解，有沒(méi)有更直白一些的講解
CAMELOT，這里的O和T的縮寫(xiě)的全稱是什么？
這里對(duì)于非違約方面臨的潛在損失的兩個(gè)方面可以再解釋一下嗎
課件中是LR，但是題目中是LGD，LR=LGD*PD，為什么解題的時(shí)候可以直接用LGD完全代替LR
credit risk in delivery 和prepayment有什么區(qū)別呢？
可以再詳細(xì)解釋一下這個(gè)WCDR模型嗎？這一頁(yè)講義的內(nèi)容沒(méi)有聽(tīng)懂。還有考試的時(shí)候會(huì)涉及到這部分建模的計(jì)算嗎？
我知道是因?yàn)閞ain的概率是25%，所以不rain的概率就是75%?？墒遣皇沁€有C=S/L的影響嗎，怎么判斷不用管呢
程寶問(wèn)答
