金程問(wèn)答
aution是OTC里的平倉(cāng)方式還是exchange里的平倉(cāng)方式
Power laws的檢驗(yàn)具體是什么樣的？
第四問(wèn)沒(méi)看懂，為什么要normalized
t-statistic與t分布之間的區(qū)別，另外，這個(gè)例題中，N的大小不知道，所以用T分布與Z分布不確定是吧？不是說(shuō)有了t-statistic就是用t分布吧，謝謝
老師好，為什么這道題要用T檢驗(yàn)，而不是直接套用正態(tài)分布“謬加減1.96??標(biāo)準(zhǔn)差”來(lái)看呢？
老師好，x有三種取值情況，y有三種取值情況，所以f(x,y) 共有9種情況，所有情況（即9種情況）發(fā)生的概率之和為1；只有1中情況大于5（3，3），答案為什么不是1/9呢？
不太理解這里為什么高置信水平的VaR是被低估，正太分布的圖不是在尖峰肥尾的右側(cè)嗎，為什么說(shuō)是被低估，不太理解這個(gè)，
data architecure, IT infrastructure 和準(zhǔn)確性,整合性,及時(shí)性,適應(yīng)性。以上兩種的區(qū)別能詳細(xì)說(shuō)說(shuō)1嗎
已知t-stat如何求P值能說(shuō)一下嗎
為什么這里不用加上rf呢
老師好，請(qǐng)問(wèn)：1）為什么在pv=-93.4，前面的負(fù)號(hào)是怎么來(lái)的，因?yàn)橹Ц秲r(jià)值出現(xiàn)？一定要有嗎；2）計(jì)算用國(guó)債收到利息去投資的收益時(shí)，用了（1+4%/2）的1次方的表達(dá)式，為什么不是（1+4%）的1/2次方呢？
合成CDO的標(biāo)的就是一系列CDS對(duì)吧？
這道題對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)麻煩再講解一下
CDS定價(jià)有幾種方法，請(qǐng)都詳細(xì)在講解一下吧。
為什么φ1xL除以L^P是φ1xL^P-1 不是φ1xL^1-P？
程寶問(wèn)答
