這里 CDS spread就是 credit spread嗎？可以再解釋一下如何近似和互換的嗎？
為什么這道題選c，導(dǎo)火索不是因?yàn)樽》康盅嘿J款不斷違約嗎？
如何理解指數(shù)分布的無記憶性？這里The cumulative PD by the end of the first year 0.0149=1-e^(-0.015*1)，用計(jì)算器算出來是0.014888。 The conditional PD in the fourth year, conditional on no earlier default 0.0149=0.0142/(1-0.0440），用計(jì)算器算出來是0.014854。這兩個結(jié)果不是一樣的？
看不懂r為什么加減1.92，這是什么公式？
什么是服從馬爾可夫過程？為什么可以相乘？
The borrower's cash flow and ability to repay are more important than overdue amounts.如何判斷出哪個更重要的？
還是不理解這里的VaR=-(Pt-Pt-1)前面的負(fù)號作用是什么，和normal VaR的 VaR=-（μ-Zの）的負(fù)號作用一樣嗎？
如何理解這里提到的關(guān)于逾期利息的處理？對于未收取利息，應(yīng)該采取什么樣的措施避免收入的夸大？如何處理中止交付或者非應(yīng)收利息？
如何理解這里提到的effective interest on the gross amount？如何在估計(jì)預(yù)期信用損失時(shí)考慮有效利息？
為什么beta等于1啊，那個cov為什么和標(biāo)準(zhǔn)差相等
V×Sigama1為什么是UL?這個V是組合整體的金額嗎，和波動率相乘為什么是非預(yù)期損失
如何理解這里提到的net(carrying) amount？扣減減值是什么意思？如何區(qū)分預(yù)期信用損失，減值準(zhǔn)備，準(zhǔn)備金，減值的概念？
如何理解這里提到的 selected KRIs?
the following is a copy of the notes taken during the meeting，題目提到了會議記錄，為什么還是選C？
CTD bond option 能再解釋具體一些嗎 沒聽懂
程寶問答
金程問答