金程問(wèn)答
這道題中計(jì)算physical pd使用了asset return 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)physical pd的概念只會(huì)在計(jì)算d2中出現(xiàn)嗎？在使用BSM計(jì)算equity 和debt的公式中會(huì)涉及使用asset return的情形嗎？？另外能再解釋一下physical pd這個(gè)概念嗎？不是很能理解，rf已經(jīng)是使用市場(chǎng)價(jià)格得出的利率了，為什么真實(shí)的pd還要換一個(gè)利率來(lái)計(jì)算？
這里整頁(yè)P(yáng)PT都聽(tīng)不懂在講什么，老師能不能再給我講一遍這個(gè)Vasicek Model 方法計(jì)算信用風(fēng)險(xiǎn)的VaR的具體的步驟，包括視頻里面提到的單因素模型這些都記不起來(lái)了
這里的F公式，由1、2兩個(gè)方差平方作差，但與F分布實(shí)際公式不一樣，怎么理解
forward不是容易有風(fēng)險(xiǎn)，合約到期公司跑路嗎？按說(shuō)應(yīng)該是settlement day才知道最終確定的fixed rate?。『霞s簽訂的時(shí)候也不一定會(huì)履行??！
第八年TSAA也沒(méi)變，TSCLGC為什么還是3.96
25年的考試還是這幾篇案例嗎，有沒(méi)有變化呢？如果有變化，什么時(shí)候可以更新視頻
標(biāo)題寫(xiě)待更新是什么意思，這部分的視頻全都會(huì)重新錄制嗎？那現(xiàn)在的視頻可以看嗎
老師好，此處講述的一般復(fù)利與連續(xù)復(fù)利公式，跟在金融市場(chǎng)里講述的公式有區(qū)別嗎？有什么聯(lián)系
為什么一般復(fù)利和連續(xù)復(fù)利可以互相轉(zhuǎn)換？明明計(jì)息方式都不同，是不是轉(zhuǎn)換前提是不是，不管怎么計(jì)息，最后收益的FV必須相等才可以轉(zhuǎn)換
EL不是用provision覆蓋嗎？老師這里說(shuō)用reserves覆蓋？
為什么要把e8%再轉(zhuǎn)換成季度利率？8%不是就是一個(gè)季度的連續(xù)記息利率嗎，轉(zhuǎn)換成的r是一般記息利率嗎？
老師好，“協(xié)方差平穩(wěn)需要穩(wěn)定的協(xié)方差結(jié)構(gòu)，以使自協(xié)方差取決于位移（π），而不取決于時(shí)間（t）”請(qǐng)問(wèn)位移指的是什么含義，該如何理解？
老師好，請(qǐng)問(wèn)：1）F檢驗(yàn)與R方是什么關(guān)系？2）為什么t檢驗(yàn)不顯著？不顯著所以導(dǎo)致局部斜率不顯著嗎，為什么？
不是說(shuō)收購(gòu)方股價(jià)下降，被收購(gòu)方股價(jià)上升嗎，這里為什么收購(gòu)方和被收購(gòu)方股價(jià)都上升了呢
老師好，這道題可以這樣理解嗎？因?yàn)闅埐铐?xiàng)間不相關(guān)，滿(mǎn)足多元回歸基本假設(shè)，認(rèn)定屬于多元回歸。因此不應(yīng)存在多重共線(xiàn)性，所以B不對(duì)
程寶問(wèn)答
