金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
問(wèn)題1，見(jiàn)圖一和圖二，64頁(yè)練習(xí)題，d1直接用ln(10/9)，為什么9不用按老師的k·e^﹣rT來(lái)計(jì)算呢，而直接代入9？問(wèn)題2，k和k·e^﹣rT如何用？問(wèn)題3，見(jiàn)圖三。老師推導(dǎo)講義上的公式時(shí)是用
這道題前面回答有說(shuō)C對(duì)的，有說(shuō)D對(duì)的，也有說(shuō)C、D都不對(duì)，所以老師，這個(gè)題怎么說(shuō)？我認(rèn)為D選項(xiàng)沒(méi)問(wèn)題吧，就是在可贖回日期過(guò)了之后支付的利息會(huì)增加，這是約定好的沒(méi)問(wèn)題。C選項(xiàng)我沒(méi)理解，說(shuō)是最高層級(jí)被
老師，這道題的A、D選項(xiàng)，我還是不理解。 1.A選項(xiàng)，OTC不都是一對(duì)一直接交易嗎，為啥單一交易的違約會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)？ 2.那交易所中單一交易的違約也會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)吧？ 3.D選項(xiàng)，講解老師
合約的訂單。該訂單的類型是？ A. 觸價(jià)訂單 B. 止損訂單 C. 全權(quán)委托訂單 D. 限價(jià)訂單 ? 答案：D。。。。這里的A和D怎么區(qū)分？都是達(dá)到一個(gè)價(jià)格賣出
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
老師，這個(gè)在核心考點(diǎn)精要上面看到的久期凸性對(duì)沖公式，我有點(diǎn)不明白他們的符號(hào)。對(duì)沖的本質(zhì)不就是把原本的久期和凸性變?yōu)?嗎，可是這兩個(gè)公式，第一個(gè)原本是讀的久期，為什么后面是減p1D1減p2D2？
老師 cummulative PD的概念是：累計(jì)違約/期初存活。請(qǐng)問(wèn)這里為何分母是期初存活？沒(méi)太理解。比方說(shuō)，第二期的累計(jì)違約概率，是第一＋二期的每期各自違約 除以第一期存活嗎剩下的嗎？所以是(d1＋d2)/(S1)的概念嗎？
老師呀。這里D怎么能屬于巴塞爾3呢？難道 Finalizing Basel 3屬于 Basel 3嗎？ 這兩個(gè)出來(lái)的年份都是不一樣的呀。2010年與2017年12月。CVA不是巴三定稿里的嗎？D是錯(cuò)的吧?？荚囯y道默認(rèn)巴3定稿與巴3是同樣的嗎？？
請(qǐng)問(wèn)老師，這題到底問(wèn)對(duì)的還是錯(cuò)的？授課老師前面說(shuō)題目是“jimmy質(zhì)疑書上四個(gè)理論的不對(duì)，問(wèn)jimmy質(zhì)疑的是正確的，就是找出選項(xiàng)中的錯(cuò)誤的”答案選D，在選項(xiàng)過(guò)程中又分別解答了ABC的錯(cuò)誤和D的正確。能麻煩您再解釋一遍嗎？感謝
請(qǐng)問(wèn)，老師課上說(shuō)的debt由一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和put組成。第一個(gè)k是無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，執(zhí)行價(jià)格的k是債務(wù)面值。用bsm公式計(jì)算得出的debt=vn（-d1）+ke-rtn（d2） 在這個(gè)結(jié)果計(jì)算的時(shí)候顯然兩個(gè)k合并了，請(qǐng)問(wèn)為什么？
老師，這道題，我對(duì)D選項(xiàng)有疑問(wèn)，D選項(xiàng)的意思是不是“對(duì)沖長(zhǎng)期風(fēng)險(xiǎn)敞口，用更長(zhǎng)期的合約代替短期的期貨合約進(jìn)行對(duì)沖”？但是，老師，stack-and-roll，用futures對(duì)沖forwards的時(shí)候， futures不是每個(gè)期限都是相同的嗎？怎么有，長(zhǎng)短期之說(shuō)了？還是，我理解有問(wèn)題?
75題我想問(wèn)下A選項(xiàng)和D選項(xiàng)，A選項(xiàng)課件上有原文說(shuō)了抵押物不能完全覆蓋敞口，D選項(xiàng)答案的意思我沒(méi)太懂，難道不是我買了CDS把我自己的風(fēng)險(xiǎn)敞口轉(zhuǎn)移出去就行了？為什么還要考慮write CDS的institution？
第11題的D選項(xiàng)能講一下嗎？VaR和ES都是普風(fēng)險(xiǎn)度量啊，怎么不常用了呢？distortedrisk是指什么？
在Credit spread 計(jì)算公式里，D和F分別表示什么？在題目里，這兩個(gè)數(shù)值會(huì)怎么告訴我們呢？
程寶問(wèn)答
