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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
1.Q59 殘差自相關(guān)不可以嗎？課件里學(xué)習(xí)假設(shè)前提沒有講這個(gè)，殘差自相關(guān)是和多元線性里的殘差獨(dú)立同分布相違背的嗎？要不要去記憶這個(gè)？2.回歸中，t檢驗(yàn)公式里的分母s是指b1對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)差嗎？還是標(biāo)準(zhǔn)誤？假設(shè)檢驗(yàn)里的t檢驗(yàn)公式分母是S乘以n的開根。怎么理解這兩者？
老師好 95頁求Dj的公式， 分子是 去除一個(gè)極端值后的n-1個(gè)數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘嗎？ 分母是沒去除極端值的所有數(shù)據(jù)和回歸數(shù)值相減后平方再連乘？ 為什么Dj＞1標(biāo)明第j個(gè)觀測(cè)值對(duì)參數(shù)估計(jì)影響顯著（即j是極端值）呀？ （（去除極端值的分子不應(yīng)該比沒去除計(jì)算值的分母小嗎））
on the Merton PD 這是某個(gè)題的答案解析，我忘記是哪一道題了，他這里說無風(fēng)險(xiǎn)利率不影響PD的計(jì)算，我不認(rèn)同。 因?yàn)镻D=N（-d2），在計(jì)算d2的時(shí)候，公式里是含有無風(fēng)險(xiǎn)利率的，應(yīng)該是有影響的，如圖
=par price<par 還沒有想明白，為什么r下降時(shí)，提前還款更有利 下面是我的一些想法: MBS中，涉及5個(gè)量-PV FV N 1/Y PMT 前2個(gè)量都是固定的，如果1/Y下降，PMT/(1+y) 就會(huì)增加 然后怎么推到人們會(huì)提前還款?
，是因?yàn)閖et fuel和heating oil同向上升，如果long heating oil future，這樣可以讓公司在價(jià)格上升時(shí)獲利。那么應(yīng)該long多少呢？用n=h* x Vjet / Voil計(jì)算。請(qǐng)看看是否應(yīng)這么算？若我理解不正確，請(qǐng)?jiān)敿?xì)講一下解題過程，謝謝
老師此處講：信用風(fēng)險(xiǎn)分3類計(jì)算（表內(nèi)，表外，衍生產(chǎn)品），市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算分的多一點(diǎn)，分5類（利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)等）。我的問題是，這種比較好像不是一個(gè)緯度的比較?。恳?yàn)檠苌a(chǎn)品也有利率風(fēng)險(xiǎn)，匯率風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)指正，沒聽明白信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)算有什么區(qū)別。謝謝
您好老師，我沒讀懂credit boom （domestic factors ），請(qǐng)問資產(chǎn)證券化的增加導(dǎo)致出現(xiàn)了信用爆棚？然后房?jī)r(jià)也漲了？ 為什么信用會(huì)爆棚呢？房?jī)r(jià)為啥跟著漲了呢？ 另外，外國(guó)因素
。但是11月份的講義中沒提這個(gè)知識(shí)點(diǎn)，而且說real world PD只包含信用風(fēng)險(xiǎn)，risk mutual PD包含信用風(fēng)險(xiǎn)和其它的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)。我昨天對(duì)視頻進(jìn)行了一下梳理，請(qǐng)老師再受累給解答一下
信用風(fēng)險(xiǎn)百題83 when an institution has sold exposure to another institution in a CDS, it has exchanged
請(qǐng)問老師，信用風(fēng)險(xiǎn)中TRS講的是被保護(hù)買方支出收益，增值，獲得違約補(bǔ)償和資產(chǎn)減值部分，即虧損時(shí)獲得補(bǔ)償。操作風(fēng)險(xiǎn)TRS支出固定收益，獲得浮動(dòng)收益，即虧損時(shí)候會(huì)支付損失。那么信用風(fēng)險(xiǎn)的總收益互換TRS和操作風(fēng)險(xiǎn)視頻6第 17分鐘講的TRS是同一種產(chǎn)品么？ 如果是的話，兩個(gè)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)怎么會(huì)不一樣呢？
精 老師我其實(shí)不太明白利率互換的信用風(fēng)險(xiǎn)敞口，圖片中劃線描述。利率互換的不確定性是隨著期限的增加而上升。隨著時(shí)間的推移，時(shí)間是越來越少，不確定性應(yīng)該也是遞減的，交割的現(xiàn)金流也是隨之就一筆就少一筆也是遞減
老師 ，以信用風(fēng)險(xiǎn)的百題21題和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)百題的49題為例子，應(yīng)該怎么理解風(fēng)險(xiǎn)中性呢？ 信用風(fēng)險(xiǎn) 信用21題指明風(fēng)險(xiǎn)中性，然后利用無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行折現(xiàn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)49題雖然也指明風(fēng)險(xiǎn)中性，但是并未利到
老師您好: 請(qǐng)問楊老師說"信用風(fēng)險(xiǎn)的credit data是有偏分布的, 但是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的return data是對(duì)稱分布的..." 我的疑問是: 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的return data貌似也是有偏的呀? 謝謝老師!
老師，信用百題第8題。收益，負(fù)的損失，不進(jìn)入CreditVar的計(jì)算嗎？被抹成0了？市場(chǎng)Var不是這樣的吧，市場(chǎng)Var收益和損失都如實(shí)進(jìn)入分布是不是？
障礙110的那個(gè)put，不是在110以下買入嘛，但是執(zhí)行價(jià)格是100，所以不是在100以下才開始賺錢嗎，為什么在100-110段還會(huì)存在信用風(fēng)險(xiǎn)
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