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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
請問：信用百題第95題，7.5倍杠桿后的總資產(chǎn)是262.5，不是應該包括投資本金嗎？理解應該是[(262.5-35)*1.35%＋35*3.5%]/35呀。這里對于杠桿倍數(shù)的理解有疑問。
證券化、結構化產(chǎn)品與信用增級視頻1小時1分處，這里的流入指的是流入什么？是哪一方的流入？感念不太清楚，希望老師能用個具體的小例子給講解一下
請問這道題交抵押物也啥不選C，交抵押物有可能是交易對手信用下降也有可能是市場不好造成抵押物貶值？那不就有可能是市場風險嗎
老師你好，講信用風險時，老師說，相關系數(shù)上升，senior可能會更容易違約，而equity可能不會違約。所以senior的價值下降，equity的value上升，但這兒的equity的spreads為什么會上升呢？？？
容易理解，明確沒有疑問。但對書中這里的叫法，互換的賣方也就是總收益的payer？既然他已經(jīng)做了互換、為什么還要承擔信用風險呢，是不是應該是總收益互換的買方承擔信用風險？
老師，這里有兩個詞。1.一個是dynamic properties,好像是關于評級模型對PD的穩(wěn)定性？(不太理解)。老師這個知識點在信用風險里有嗎？有的話請教您在哪個部分2. 還有一個是
信用風險敞口。這道題里，-40是我post的，所以是減去-40，而初始保證金是隔離的，所以不是加，也是減去，隔離了所以減少信用敞口”這句話解釋的讓人完全暈了。。。請老師在講解一下啊。此外，post的變動保證金到底是40還是-40呢？
請問百題第21題信用風險，這道題可以用（1/1+YTM)=(pd*RR+(1-PD））/（1+rf)嗎？感覺可以用，但是第二筆債券PD算怎么是負數(shù)呢？很暈，謝謝
為什么差不多的題目和問題一個在市場風險里99%的VaR就是分位點的值，在信用風險里就是wcl的分位點？怎么區(qū)分問的到底是哪一個VaR?
請問在操作風險中的資本金框架章節(jié)中，所列出的挑戰(zhàn)項是不是可以理解為計算各類資本金的挑戰(zhàn)？只不過這里是包含了市場信用跟操作幾類風險一起？
這個題第二句話，為什么危機時，人們不愿意借出國債從而國債利率降低？為什么解答不是危機時大家不愿意借出信用貸款，所以FFR變大導致spread變大？
老師，這個地方horizon的比較，VaR和ES說信用風險的周期是一年，而壓力測試多的弗蘭克法寫的是九個月，那這怎么比？9個月<1年？我不理解老師舉的例子
老師好，我8月已通過，但是現(xiàn)在還是有個問題，RAROC從分母看，是和信用風險有關(EL)，但是為什么這個概念要放在操作風險這一張？這個指標跟操作風險有什么關系呢？
老師，我覺得B應該也是對的吧，二級信用風險里有提到cancellation effect,里面說如果PD上升，那么暗示需要交更多的抵押物，此時LGD會下降，也就是RR會上升，所以PD和RR是正相關吧
老師，這題說信用風險沒被對沖，但利率和流動性風險被對沖了?？墒侨绻坏┯幸环竭`約了，那么不就是可能出現(xiàn)流動性問題嗎。雖然這題沒這個選項。
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