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信用風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)
請問老師，這里面的內(nèi)部評級法，它所用到的高級內(nèi)部評級法，前面那個說是由監(jiān)管層規(guī)定下限的？后面為什么說是可以自己規(guī)定指標？哪一個才是對的？是因為要把后面這個逐步被前面的取代嗎？所以更改了風險敞口和損失率的條件。然后再基礎內(nèi)部評級法里面，關于信用風險的敞口，違約概率，還有違約損失率的規(guī)定則沒有發(fā)生變化
老師你好，傳統(tǒng)的OTC交易是雙方約定的，那么兩個人怎么對抵押品進行計算，而且場外交易一般是實物交割吧，那信用風險要么買方（賭漲），不付款，要么賣方（賭商品價格跌），不交割商品，抵押品應該有一個第三方
這是第６１題選項Ｃ．請問老師，三大風險中的方法除了市場風險，其他的可以相互交叉著用嗎？（就是銀行想用哪個用哪個，想一起用也可以一起用，還是都是監(jiān)管層規(guī)定的指定的？）我記得信用風險的ＳＡ和ＩＲＢ之前老師講說可以兩個方法同一個銀行一起用，以及請問操作風險是如何呢？
，ADB的CS變?yōu)?56bp，HIP的CS變?yōu)?44bp，相較于ADB，HIP信用惡化更嚴重，所以原來ADB遞交的CVA有點多了。老師幫我看看是這樣理解的嗎？
證券化、結構化產(chǎn)品與信用增級視頻1小時6分27秒處，這里老師說的保證金賬戶是哪個賬戶，是誰的保證金賬戶，用來保證什么的？超過1750000就給到OC account，這里的OC account是不是
請教一個一直困擾的問題，信用風險中講到UL就是Var，但是總覺得WCL跟Var也很相近，非參數(shù)法里的Var感覺好像就是WCL，直接按照百分比對應的損失數(shù)，好像并沒有涉及到還需要減去預期損失。所以這一塊一直有些不理解，WCL，Var和UL幾個概念辨析的不是很清楚。請老師詳細講講。
信用風險內(nèi)部評級法是不是無論是基本法還是高級法 其相關性是不是都不由銀行自己決定？300 題的答案ii項為正確 （是否意味著相關性也銀行自己決定），而327題 A項相關性，風險權重由監(jiān)管者定，講義中沒有提及，前兩天一個同學回答是不由銀行自己決定，所以迷惑了，麻煩老師給個最終版本。
信用風險直播課中關于Aucktion的板塊還有一個疑問，老師說如果大家都不愿意拍賣接受default member的合約，可能就會觸發(fā)違約共擔機制，到時就要承擔更大的損失。這里就有一個疑問了，如果
老師，可以這么理解么：一年前作為收固定方，收到7%的固定，現(xiàn)在市場的互換只能收到6%，說明我之前的合約是比現(xiàn)在更有價值的，對對手方來講是不利的，對手方可能會違約，所以面臨信用風險敞口。但是我不太理解
，那為什么這道題中不是正確答案呢？是否是因為lending屬于傳統(tǒng)金融方式，而題目問的是現(xiàn)代金融方式，所以b錯在方法是傳統(tǒng)的而不是現(xiàn)代的？？如果題目沒有提到是modern，那受到信用風險最多的是否還是lending呢
這個題可以用計算器來計算嗎？比如算2年的即期收益率。pv=-99.fv=100.n=2.pmt=6.1從而算出i/y=6.65，但是用計算器算出來的答案是8.21左右。還是說如果每年的coupon不同就不能用計算器來計算嗎？
老師好，這道題里面的區(qū)間估計，沒有也沒用用標準誤，用的也是標準差0.2，這道題也是不嚴謹嗎？還是我以后做題，如果沒有找出來樣本容量n，就用標準差來代替？謝謝老師，老師辛苦了，每次回答題特別即時，而且很能抓住關鍵！再次感謝老師！
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
在計算tracking error volatility時，老師舉例說先算出每一期的tracking error，再求出它們的平均數(shù)， 然后把（每一期的tracking error減去平均數(shù)）的值平方再相加，乘以1/N-I，再開平方。 但是公式上并沒有讓求平均數(shù)。也不是用平均數(shù)相減。有點迷惑
這里老師 講到 window期越長 ，non-rejection region 越小 ，意味著 越容易 拒絕 ，type 1 error 應該 越高。但是 window期越長，不是相當于樣本容量 n
程寶問答
金程問答
