為什么零息債的利率風(fēng)險或利率敏感度是最高的？買了之后，到期就給面值，不應(yīng)該低風(fēng)險嗎
到息利率的那個不應(yīng)該是CF2/(1+R)^（T2-T1）嗎，為什么只是T2次方
復(fù)息利率為什么每段的利率不同，什么時候相同
年金是什么？未來每期都要支付現(xiàn)金，什么時候就不用支付了？沒懂什么意思
不好意思 老師 我想問一下 這些美式期權(quán)會不會提前行權(quán)這方面不考吧 我大概知道這個 但我想知道會不會出題
請補充公式推導(dǎo)過程和最終的結(jié)論，公式怎么來的，結(jié)果是什么，為什么都不講？
這個b的知識點在哪里，能再解釋一下么？
D說到保守估計，這里的保守指的是充分考慮風(fēng)險的意思嗎？
這道題涉及哪些考點，一級需要掌握到什么程度?
怎么理解C選項，delta并不是在每個節(jié)點都保持不變，能否舉例說明
為什么1x X1+3.5x X2=2呢？
為什么x1+x3=x2呢？
trades at a spread of 30 bps over the Treasury market 這個怎么理解？交易的時候即期利率比市場利率高30bp嗎
按照課程講義，應(yīng)該是附圖里面的寫法才對，但是題目中沒有這個答案？怎么選？
為什么方差不確定就不能計算相關(guān)系數(shù)？？
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