金程問(wèn)答
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久期
老師，請(qǐng)問(wèn)為什么如果有現(xiàn)金流產(chǎn)生，久期會(huì)小于到期期限呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，習(xí)題集605題怎么判斷這類(lèi)題的久期正負(fù)號(hào)？
債券只要付息的話(huà)，久期應(yīng)該小于到期時(shí)間，什么情況會(huì)等于呢
老師，可轉(zhuǎn)債為什么和久期關(guān)系這么說(shuō)，這句話(huà)是什么意思啊？謝謝老師。
關(guān)于久期乘以德?tīng)査乘以?xún)r(jià)格，等式兩邊相等的原理，有點(diǎn)忘了，可否講解？
請(qǐng)問(wèn)老師 這道題在計(jì)算價(jià)格變化的時(shí)候?yàn)槭裁粗苯訋肓肆阆谙薜扔诘柠溈祭?i class="highlight">久期，不應(yīng)該是麥考利久期除以（1 y)的MD才對(duì)嗎？ 其次，想問(wèn)一下 用久期計(jì)算價(jià)格變化的公式里面的P0一定要是債券現(xiàn)值就是0時(shí)刻的value 不是面值對(duì)吧？多謝老師
老師你好 我有個(gè)問(wèn)題，為什么久期較小的債券，息票率較高，期限較短。久期如果是用modified duration的話(huà)，應(yīng)該等于(delta p/delta y*p), 那這邊息票率和期限是怎么影響這個(gè)公式的呢？
老師，這里組合的var是否就和映射后的bond的var值一樣，所以bond的var那里不應(yīng)該乘以P，而是bond的var映射到利率后再乘以P？另外，這里的久期是修正久期？
為什么久期越大，價(jià)格對(duì)于利率水平的變化越敏感呢？久期越大不就是更加長(zhǎng)期的債券嗎，我怎么記得債券期限越長(zhǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)越大（market risk講的），難道是我記錯(cuò)了嗎？請(qǐng)老師解答。謝謝
是不是可以這樣理解，資產(chǎn)久期大于負(fù)債久期，使得利率的變動(dòng)產(chǎn)生的影響資產(chǎn)大于負(fù)債，所以希望利率下降，擔(dān)心利率上升，所以進(jìn)入一個(gè)付固定收浮動(dòng)的互換？
老師我想問(wèn)一下，有效久期公式中p的下標(biāo)?和?分別表示什么？
國(guó)債期貨在什么情況下適合對(duì)沖久期？可以詳細(xì)解釋一下嗎？
他這里的average duration是dollar duration吧 所以要轉(zhuǎn)化成修正久期/（1+i)?
B的意思是不是說(shuō)有效久期和有效凸性與頭寸規(guī)模無(wú)關(guān)？
老師，這塊可以再講下嗎？為什么利率上漲，流量是gap大于0，久期是小于0
程寶問(wèn)答
