這一題我覺得正確答案應(yīng)該是選d喲
右偏分布，是在右部有極大損失嗎？
看了答疑，樣本容量越大，極值分布趨于廣義極值分布。threshold越高，極值分布趨于廣義帕累托分布。 這樣看來，這兩個分布是有關(guān)系的？我怎么更好的理解這兩句話？？？
請問一下這里b選項里的risk adjusted return為什么不是資本計算里raroc的rar？ 是不是可以理解為Rar的計算里，如果相關(guān)性的上升會導(dǎo)致el的變大，所以總體的rar下降。
看完問答，還是不能解答疑問，為什么這里按照單尾分析，默認(rèn)情況不是雙尾嗎，這按理說是不是要去查表然后因為是右邊，所以概率還要/2。雖然從答案上看，似乎是單尾可以解答，那么實際考場中的題目也這樣含糊嗎，還是只是練習(xí)題的原因
為什么不跟1.96比
overnight indexed swap:是利率互換，不交換本金嗎？
dw等于根號dt 但為什么這里的dt是十二分之一呢？ 而且題目里還寫了根號dt等于-0.5也就是dw。但是dt不就該是-0.5的平方嗎？
題目為什么給了兩個利率，用哪個？美國有兩個，加拿大也兩個
順周期在哪個知識點講過
順周期在哪個知識點講過
這道題不考慮reinvestment嗎？ 如果IR increase, B債卷的coupon value也許會上漲？
決策樹是要超參數(shù)的吧，比如maxBins決策樹最大分支數(shù)目，決策樹最大深度，所以第一個沒有超參數(shù)這么絕對的話應(yīng)該錯的吧
為什么R方很大但是t-檢驗不顯著意味著多重共線性？
這里的SSR和SSE分別指的是什么？為什么sum of squared regression 是SSR，sum of squared errors是 SSE?
程寶問答
金程問答