risk-neutual PD 和 physical PD的區(qū)別是什么？各自什么情況下使用？謝謝
這里的久期2.733是怎么算出來的？
這道題里面求向上的node為什么不用乘以向上的概率0.5
為什么本題中tbond的面值100000是名義面值？我認(rèn)為這是實際面值啊？
還是沒懂為什么第二步公式里面實際的的delta Y中代入的是1.0274 實際利率應(yīng)該是1啊，是公式寫錯了？
這個老師說的啥，說什么三美，說的太快了，聽不清
老師這里8%的資本充足率，是滿足了CCB和MCR，那CCB不是buffer嗎？
$150 x 0.10＋($150 - $135 百萬) 這最后二個并沒有講明白
這里提到了這個銀行是中型銀行，可以使用federal funds嗎？
老師，利率下降只影響負(fù)債端，不影響資產(chǎn)端嗎？融資風(fēng)險看的是surplus，surplus題目中未告知是正還是負(fù)，如果是負(fù)說明負(fù)債多，利率下降負(fù)債價格上升融資風(fēng)險上升。如果是正說明資產(chǎn)多，利率下降怎么會提高融資風(fēng)險呢？
老師，請問為什么這題surplus的sd計算用的是A=100,L=90而不是A=106,L=96.3呢？
選擇性偏差為什么會高估alpha，低估β呢
這道題如果另外個男老師來講我肯定能聽懂，這個老師講的完全不懂，雖然他講了這么久。
老師 D選項沒有明白為什么錯，是因為Survival report 不屬于流動性報告嗎？
這題的2.2121%不是半年付息的嗎？為什么是整體除以2，不是3%除以2，這樣LIBOUR不就變成三個月付息一次的價格了？
程寶問答
金程問答