D項(xiàng)，麻煩老師再講解下，銀行出乎意料的公告會導(dǎo)致價(jià)格保護(hù)么？由此導(dǎo)致比較高的價(jià)格，高的隱含率，對于ATM option來說。。這里想考察的知識點(diǎn)和邏輯是什么？謝謝，是volatility frawn么？
次貸危機(jī)時(shí)銀行短期融資為什么會導(dǎo)致美國市場貨幣短缺？貨幣基金市場擠兌是什么意思？
請教老師，BSM model推算出來的就是隱含波動率，這些implied volatility 和K 呈現(xiàn)的分布就是波動率微笑，對吧？ 可是BSM mode的假設(shè)就是股票價(jià)格服從lognormal分布，波動率恒定， 既然這樣，那BSM model，和 隱含波動率分布，和 lognormal分布什么區(qū)別的？謝謝老師
為啥-10不算進(jìn)去，我的計(jì)算是-16，-14，-10取平均。
請問老師，black-scholes price是什么意思？謝謝
這里forward=St-k，想起來之前說根據(jù)買賣權(quán)平價(jià)，可以用一個(gè)c和一個(gè)p可以構(gòu)造一個(gè)forward的，根據(jù)公式更準(zhǔn)確點(diǎn)說是一個(gè)forward的現(xiàn)值？
老師您好，這道題沒看清題。但如果這道題指明持有資產(chǎn)且沒有default，是不是就是D選項(xiàng)了
老師您好，這道題我D選項(xiàng)確實(shí)只考慮了MCR是我的問題。但是這個(gè)B確實(shí)有點(diǎn)過了，且不說foundation IRB參數(shù)都自己設(shè)置的問題，題目還特意括號里寫上risk weights，這個(gè)RWA的計(jì)算確實(shí)是OECD規(guī)定好了的呀
什么叫做脫手價(jià)格？
老師，請問average EPE是EPE的加權(quán)平均，權(quán)重是什么？
老師好，容易某A公司賣CDS的具體情形是什么？不太理CDS謝謝
老師，BCVA可不可以當(dāng)作等于CVA+DVA，然后因?yàn)镠IP和ADP的CVA和DVA都增加，那么BCVA也增加
這道題用泊松分布算也是一樣的吧？1-P(K=0)
D選項(xiàng)的EDF是什么意思？另外老師能給講下DD么？
Market-based cds和CDS spread都會被influenced by factors unrelated to default risk嗎？是同樣的factors嗎
程寶問答
金程問答