c＝（1/（1+y）2）*∑w*t（t+1）的t到底是年份數(shù)還是期數(shù)？為什么前面的例題里面要乘以1/4
這里是指ABCP發(fā)行人的資質(zhì)高，然后貸款人（就是購買短期貸款的人）也要高資質(zhì)，資質(zhì)不夠就抵押資產(chǎn)是嗎
沒明白這里為什么會(huì)容易產(chǎn)生肥尾，不是說假定波動(dòng)率不變么，標(biāo)準(zhǔn)差不變，為啥波動(dòng)率又變大了，而且如果實(shí)際波動(dòng)率變大，而我們沒有隨之調(diào)整，豈不是低估了風(fēng)險(xiǎn)，出現(xiàn)尾巴偏瘦的情況。
安然公司多余的利潤怎么來的？不能直接記到賬上嗎
買浮動(dòng)利率債券已經(jīng)可以賺錢了，為什么要買反向的，反向的不是更容易虧錢嗎
投機(jī)頭寸能解釋一下嗎
沒搞懂倫敦鯨搞得復(fù)雜的衍生產(chǎn)品，怎么虧損的錢
農(nóng)產(chǎn)品的期貨現(xiàn)貨混合價(jià)格市場(chǎng)能詳細(xì)講一下么
為什么不是先求組合波動(dòng)率，再直接求組合var呢？
老師好，這道題的B選項(xiàng)中為什么已知VAR可以推ES？但是ES不可以反推VAR呢？
A里的shortterminterest指的是整個(gè)公式還是波動(dòng)項(xiàng)里的r？還是2個(gè)是一樣的？波動(dòng)項(xiàng)里的r到底指的是什么利率？
transaction cost計(jì)算公式在哪里？麻煩放一下課件對(duì)應(yīng)圖
short currency forward，為什么不是asset-150（賣掉的asset）+150（賣資產(chǎn)的收入）
怎么看是ar幾
老師，最后賣股票時(shí)候，分紅不是應(yīng)該扣除嗎？買股票時(shí)候分紅應(yīng)該加上，為什么正好反著
程寶問答
金程問答