請教 老師，model 2中，dt代表什么含義？lamda*dt+sigma*dw，1個月，lamda是常數(shù)，為什么在計(jì)算時直接lamba*1/12 +sigma*dw,沒有考慮dt
老師您好！這個T-t=1的情況不是可以用簡化版的Merton Model么？而且答案D還真就是，這種該如何判斷呢？
Vasicek 模型不帶角標(biāo)t，是均衡模型吧？不是無套利模型?
相關(guān)系數(shù)波動率再講一下吧？C和D選項(xiàng)
如題我感覺BD都對，那崩盤恐慌到底反應(yīng)了什么？
12月那個折現(xiàn)，分母應(yīng)該是（1+2.5%）^1吧？
對于A選項(xiàng)后半句還是有點(diǎn)矛盾： 1.直觀上會把后半句的顯著性α理解成一類錯誤，在樣本量增加的同時，它也會降低。 2.老師解釋的后半句的顯著性α是說回測的水平，可以人為規(guī)定它的水平保持不變。 在考試時候涉及到回測var的題目，關(guān)于α有啥好方法去區(qū)分么？var計(jì)算、Z統(tǒng)計(jì)量計(jì)算都是用的置信區(qū)間表達(dá)。出現(xiàn)顯著性就判定為是在說回測關(guān)鍵值的α?
是不是矛盾了？
關(guān)于譜風(fēng)險度量和一致性風(fēng)險度量再講一下吧？各自內(nèi)容和關(guān)系
這道題沒搞懂，老師能解釋一下這種算法用公式的具體含義嗎，從久期和凸性，為什么一會這個公式，一會公式又有調(diào)整
題目中給的條件什么時候要當(dāng)sigma dw或lemda dt當(dāng)整體看？什么時候分開看？還有basis point volatility指的是sigma還是sigma dw?是根據(jù)問題條件來判斷的嗎？
第三個選項(xiàng)的意思是long variance的策略也能也能當(dāng)做long correlation用嗎
這里的volatility不是年的嗎？這里說月，不用除根號12嗎？
從Gamma的角度算的話是不是Epe和Ene應(yīng)該和題目里給的從Phi的角度看的數(shù)值反過來 EPE應(yīng)該是時45
correlation level, 和 correlation volatility 是同一回事么？ 如果不是他倆之間有正相關(guān)性么？在經(jīng)濟(jì)正常時期還是ressession時達(dá)到峰值？謝謝老師
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