如何理解現(xiàn)金股息不會(huì)影響股票期權(quán)除非股息很高這句話？既然現(xiàn)金股息不會(huì)影響股票期權(quán)，為什么美式看漲期權(quán)要強(qiáng)調(diào)標(biāo)的資產(chǎn)不分紅的才不會(huì)提前行權(quán)？
為什么要假設(shè)標(biāo)的資產(chǎn)不分紅？分紅是如何影響股票價(jià)格的？
可以再詳細(xì)解釋一下這個(gè)例子里的貨幣互換流程嗎？
component var ＝marginal var??價(jià)值，不是權(quán)重，為什么說成分var是增量var的近似計(jì)算公式呢？
b問組合風(fēng)險(xiǎn)最小時(shí)，diversified var＝新的成分var加總＝邊際var0.0758M，跟表里的$228462完全不一樣，請(qǐng)老師解答
老師，可以解釋一下A選項(xiàng)嗎。為什么雙邊清算中一個(gè)人違約容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)？不應(yīng)該是用中央清算中一個(gè)人違約更容易導(dǎo)致系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？
衍生品的場(chǎng)外交易市場(chǎng)是否也有CCP？這個(gè)交易所的CCP有什么區(qū)別？
為什么這里分母1+inflation本幣 可以約等于1？
如何理解期權(quán)提供downside protection？
之前不是說整個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)總結(jié)一下嗎，怎么只有最后一塊內(nèi)容
我覺得這里課件上的描述跟老師說的不是一回事啊，按課件理解，Riding the Yield Curve，應(yīng)該是在利率是downward sloping的時(shí)候吧（也就是課件上說price upward sloping），持有長期債券多頭，未來利率下行有更高的資本利得（after the yield declines，賣掉roll out），感覺老師的例子有點(diǎn)奇怪，邏輯也更繞?！?
老師問個(gè)題外話，正反饋和負(fù)反饋怎么確定？負(fù)反饋是對(duì)市場(chǎng)好嗎
此處的drift和volatility都強(qiáng)調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行年化后使用嗎？
此處的drift和volatility都強(qiáng)調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行年化后使用嗎？
此處的drift和volatility都強(qiáng)調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行年化后使用嗎？
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