此處的drift和volatility都強(qiáng)調(diào)了年化。如果題中給的是非年化的數(shù)據(jù)，需要進(jìn)行年化后使用嗎？
圖中說的買方和賣方是否有問題？
CDS的買方buyer，就好比銀行是買方，保險(xiǎn)公司是賣方。銀行支付費(fèi)用，為自己投放的貸款買了一個(gè)保護(hù)。 TRS的買方buyer，是總收益的接收方，是保護(hù)的賣方。 這CDS買方和TRS買方有點(diǎn)迷糊了，buyer有點(diǎn)疑問，老師幫忙梳理一下吧？
這里的數(shù)值對(duì)應(yīng)的我看教材應(yīng)該是年中違約，應(yīng)該是0.5，1.5，2.5吧
這題沒講完啊
這頁(yè)P(yáng)PT倒數(shù)第二行，【在經(jīng)濟(jì)危機(jī)中有更好的表現(xiàn)】沒有寫全
這里沒理解，spread change計(jì)算時(shí)，term structure為什么和rate change一致，但是spread又要再?gòu)?.5%到1%
美式看漲期權(quán)在標(biāo)的不是分紅股票的情況下想要提前行權(quán)也可以嗎
為什么會(huì)有SR比CML高
arma的方差求解過程麻煩提供下
為什么小于0，沒有聽懂？
麥考利久期怎么計(jì)算呀？
Stressed var和var有什么區(qū)別
Stressed var和var有什么區(qū)別
為什么模型一模型二不影響凸性效應(yīng)
程寶問答
金程問答