老師，壓力測試不是使用歷史數(shù)據(jù)進行測試嗎？為什么有forward looking factor？
第三個表述單獨拿出來，不考慮這個題干背景的話，是不是就是正確的？第二道防線對第一道防線去做access，不是就應(yīng)該用independent data去評估分析嗎（要不然容易被第一道防線欺騙或操縱）
policy mix對應(yīng)的另外一個主動投資的var是不是算portfolio的var？
DBplan，為什么r下降fundingrisk 上升？ 為什么funding risk是long term risk？
1.請問cfa ，frm考試，一級都是選擇題嗎？ 2.日歷價差的損益表是什么樣的？ 3.圖二中我劃線的那個公式，c是什么意思，p是什么意思？
請問federal fund和bond有什么區(qū)別？
請問這個公式需要掌握嗎？這個公式里的S,p,c是什么意思？
期貨和遠(yuǎn)期在期初時價值應(yīng)該是為0，（然后期貨一旦有一次交易，他的價值就不是0了）對吧？
請問FRTB中三個計算capital requirement公式之間有什么聯(lián)系嗎？第二個式子里的ESP可以用第一個式子算出的結(jié)果嗎？
請問cfa 和frm 中，只有期貨，遠(yuǎn)期的“價值”和“價格”的意思不同，其他地方的價值價格的意思都是相同的對吧？（比如股票，期權(quán)等等等等）
對著解析中的式子算了好幾遍，都是9.9072
老師，這里為什么不是23份合約？這里只是講了數(shù)量，多少份合約，為什么要牽扯到價格？本來需要對沖的數(shù)量也是基于1.5million gallon的量，而不是總價值
為什么這里是在V模型里面加上拉姆達(dá)這一項呢？加上之后模型被修改為符合市場實際的，但是利率二叉樹里面給出來的利率是風(fēng)險中性的啊，那不就變成使符合市場實際的模型=風(fēng)險中性的利率了嗎？這邏輯沒問題嗎？
保護性看跌期權(quán)等于s+p。 意思是說保護性期權(quán)的價值(也就是價格)是期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的價格加上期權(quán)費對嗎？
為什么不采用遠(yuǎn)期價格反計算計算S0呢？
程寶問答
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