σ為什么不除以根號n呢
可以解釋一下A和C嗎
為什么是升水呢
請問這題sum 所有的var時，為什么不考慮相關(guān)系數(shù)呢？
請問prepayment mortage loan不是會對利率更加敏感嗎？那為什么duration不會更大呢？
我看到評論說也可以用var的方法做，但是為什么我的rho算的不對呢？
請問這個如何計算結(jié)果？是用計算器還是查表？
百題中的這兩題yield的增加減少為什么算法不一樣啊 不太明白
老師 D為什么不對？客戶發(fā)生網(wǎng)絡事件導致沒有按期交易，為什么不屬于？
按照之前的結(jié)論 當兩個式子相等的時候 就是最優(yōu)組合 那直接選比值最接近的組合不就好了 1組合的兩個值算出來幾乎相等 不就符合對optimal portfolio的定義么 這種思路可以吧
這道題是在考哪些能用GEV來建模嗎，實際上在考極值的數(shù)據(jù)特征？這幾個說法第四個我沒理解，極值現(xiàn)實中一般都是frechet的，用gumbel明顯不合理呀，還有第五個為什么end user 希望是右偏的分布啊，右偏分布不是極值比較少了嗎，和現(xiàn)實世界的金融資產(chǎn)分布不相符呀，現(xiàn)實金融資產(chǎn)分布基本上都是左偏的
A選項modigliani square不是對指標做了個調(diào)整嗎，怎么還是總風險，不應該理解為每單位風險嗎
這里第二項2個的MVaR最接近,所以選b這項對么。最優(yōu)組合也是看組合內(nèi)哪兩資產(chǎn)的邊際var最接近，對么
請問credit exposure和counterparty exposure的區(qū)別是什么？
請問如果這里只有一種debt是不是就應該選a選項了？
程寶問答
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