假設(shè)這道題看成一個期貨合約，信用敞口我看底下老師解答的是我現(xiàn)在違約的價值，我現(xiàn)在手里的頭寸價值-36，我已經(jīng)交了40的維持保證金，那我違約就是現(xiàn)在手里需要支出36的合約撕毀，不管對手方了，而且已經(jīng)繳納的40維持保證金和3的初始保證金不要了，按這么理解不應(yīng)該是36-40-3=-7嗎，我現(xiàn)在違約虧損7塊錢
B項(xiàng)后半句是錯誤的，那前半句Measurement of operational risk is well developed是不是也是錯誤的？記得課上老師說過操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量研究也處于發(fā)展中，而不是發(fā)展成熟了
請問是不是對于所有model來說如果有risk premium 都要加一項(xiàng)lamda dt？
精 請問selection bias 與 self-selection bias 有什么區(qū)別？我看到一個老師回復(fù)的是：不同個體選擇樣本不同，這就是自選擇偏差，是不同個體本身固有的差異。請問這里的不同個體是指不同的人嗎？
請問怎么理解D選項(xiàng)里的inconsistent practice reporting?
VaR is a limiting case of spectral risk measures. 請問怎么理解？那么ES是limiting case 嗎
這里的a，不應(yīng)該是通過ci算出來一個var，結(jié)果這個算出來的數(shù)字太小了，然后經(jīng)常出現(xiàn)超過var的值？為什么a無關(guān)呢？c預(yù)留的資本金太少了和經(jīng)常出現(xiàn)大的loss有什么關(guān)系呢？資本金為什么會影響loss
Foreign currency defaults result from a lack of ability to print money in that currency。C項(xiàng)這個表述是不是有問題？外幣違約不能通過印鈔來解決，但是不能說它是由于缺乏印鈔能力才導(dǎo)致的外幣違約??？是不是顛倒了因果關(guān)系
為什么不能先算兩個benchmark的VaR，然后再算VaRp呢？這樣算出來的結(jié)果是13.67%
這道題有點(diǎn)沒懂，利率模型中的premium不就是drift項(xiàng)嗎，vasicek的drift項(xiàng)不就是k(長期均值-r)dt嗎，是我理解有誤嗎
這里的ES怎么理解呢？
請問DVO1什么時候需要除以100？
請問這題為什么不考慮intercept (0.0053)?
對于看漲期權(quán)，利率對提前行權(quán)的影響是什么
沒說半年付息一次啊
程寶問答
金程問答