怎么看出來這個題是考低風險異象的呢？
你好老師這里E（x1）期望不是（p1-p2）*1+p12*1=p1-p2+p12嗎？為什么老師算出來就是簡單的E（x1）=p1，E（x2）=p2呢，p1和p2可以和p12抵消嗎？
這個“視紅利而定”具體是什么意思？
這個動態(tài)rebalancing 和前面的講的流動性正反饋策略中動態(tài) hedging有什么區(qū)別嗎，我感覺動態(tài) rebalancing價格低時買入是個負反饋策略？但有點沒搞明白
提前行權(quán)，行權(quán)日期為8元我為什么要行權(quán)呢？提前行權(quán)也應(yīng)該是在提前行權(quán)之前也應(yīng)該是可以有部分投資吧？
麻煩解釋一下這道題的知識點，謝謝
請問：基礎(chǔ)課上老師講的公式下半部分使用的是回測時使用的顯著性水平。題中的回測的置信區(qū)間為95%，顯著性水平為5%。為什么答案和講解使用的是98%和2%呢？
Policy mix var 的知識點在哪個科目？哪個小節(jié)呢？或者是否可以大概介紹下相關(guān)知識點?？戳私忸}思路，均值的計算邏輯是？標準差是求的benchmark 的標準差可以理解
為什么put option的premium上升了會使得risk上升
這里的k!怎么算？
老師，這兩道題，題干表格給的libor和sofr方式不一樣：一個是時間段表示，一個是時點表示。但統(tǒng)一的底層邏輯是：本期末收到的利息，是上期末約定好的利率決定的（銀行存定期的算法）。我的理解是否正確?另外我畫的圖三是否正確?
老師想問一下這里面13%和5%什么用呢
老師，我推導(dǎo)出 IRa^2+IRb^2=IRp^2。這個等式在其他情況下也成立嗎？
curtailment是什么意思，turnover是什么意思？B選項違約可能性增加為什么造成提前償付增加？
那什么因素會影響F呢
程寶問答
金程問答