可以詳細說一下FRTB需要掌握的地方，尤其是和Basel結(jié)合的一些考點嗎？
請問考試的時候會出現(xiàn)計算量這么大的題嗎？如果有的話做題有什么建議嗎？
請問directive和corrective有什么區(qū)別？
調(diào)整的raroc為啥是跟無風險利率比較呢？我咋記得是跟 0比較？
利率上升為啥會導致期貨價格下降來著？有點忘了
the asset return correlation to the market factor這說的不是資產(chǎn)和市場因子之間的相關(guān)性嗎？那不是應(yīng)該是β/市場因子的方差嗎？為啥解析里面全都理解為是兩個資產(chǎn)之間的相關(guān)系數(shù)了？
這個題目老師是不是講錯了，B選項說的是issrance，發(fā)行，不是保險，如果真是保險的話，應(yīng)該跟回收率是有關(guān)系的吧
detal-normol 要遵守正態(tài)分布嗎
這題目做的時候，一看連續(xù)復利直接就把AB排除了。。不可能那么齊整
紅色部分麻煩講下，結(jié)合該例題在分析下
比較優(yōu)勢，是交叉比較還是豎向比較？
看不懂，清解釋
這個題目是不是直接用每個債券之前的收益率和增加2%后的收益率折現(xiàn)出價格相減就行了，我看跟結(jié)果也比較相近。
麻煩老師提供下用第二種計算Forward Exchange Rates？
用CAPM計算就是指的用SML的表達式算嗎，之前不是還有個CML的表達式
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