老師，請問C選項(xiàng)只描述了一半吧？還有后面施加控制后的residual risk沒有描述
這個(gè)mc的公式里面，麥考林久期到底乘不乘1/2
我算出來89.5沒有答案
期貨合約前期成本高于遠(yuǎn)期，感覺挺對的呀，期望要通過交易所，每筆都要有費(fèi)用吧。。
b不應(yīng)該是高峰肥尾，所以中間的概率也很高嗎？
（1）那如果題目說期限是一年，那么是不是就變成了0~1（2）如果題目最后問的是carry roll down 是多少，那我們是不是在前面的基礎(chǔ)上還得加上coupon
請問這題的c選項(xiàng)是說我賣一個(gè)repo然后拿回它的securities嗎？
那如果是07年金融危機(jī)之后呢，i是正確的嗎
這題的d選項(xiàng)，除了executive committe，剩下的話對嗎？
這道題考察的是futures price的計(jì)算步驟。麻煩老師詳細(xì)講一遍吧？中文的
可以再解釋一下這題的b選項(xiàng)為什么錯嗎？
請問這道題問的不是volatility component of change from month 1 to month 2 upper node,那不應(yīng)該用month 2 - month 1 嗎？
請問在term structure models of interest rates里，如果判斷model是否是arbitrafe free/ parallel shift/equilibrium？
老師，這里利率的var值怎么算呀？考試是直接給還是需要我們算？
請問d的后半句對嗎？
程寶問答
金程問答