置信水平越高非預(yù)期損失越大？
C不是置信區(qū)間麼，按此應(yīng)選c？
這道題的原價設(shè)是不是小于等于 0？因為等號要出現(xiàn)在原假設(shè)
A公司現(xiàn)金流是什么呢
老師想問一下這兩道題的區(qū)別是什么呢，我大概知道點，但是我自己 總結(jié)不清楚，還是有點混亂
老師 為什么這里expected return指的是要計算收益率的標(biāo)準(zhǔn)差 為什么不是收益的標(biāo)準(zhǔn)差？如果return的意思是收益率的話 那收益又該用哪個單詞表示呢
老師，我畫的圖，這樣計算沒問題吧? 我的理解對不對？
1、站在最開始零時刻，我預(yù)計0-0.5的遠(yuǎn)期利率是0.8%，依次1.4%、1.8%、2.1%。 2、半年后的時刻發(fā)現(xiàn)，我當(dāng)初預(yù)期的未來四個時間段的遠(yuǎn)期利率是正確的，當(dāng)下成為零時刻，債券只剩下1.5年就到期了。所以100.55的carry rolldown的價格是利用0.8%和30利差、1.4%和30利差、1.8%和30利差折現(xiàn)求來的?是么？ 3、站在半年后的當(dāng)下，我發(fā)現(xiàn)對未來每半年期的遠(yuǎn)期利率的估計是不對的，實際的0-0.5半年期遠(yuǎn)期利率為0.7%，以及1%、1.2%。因此，利用這0-1.5年的三個遠(yuǎn)期利率和30利差，折現(xiàn)求來利率變動下的新價格，與100.55做差得到利率預(yù)期不一致下的損益?
可以再解釋一下為什么b選項是對的嗎？以及為什么c 不對，比如客戶愿意承擔(dān)更多的風(fēng)險就有可能獲得更多的收益，但是有些客戶不愿意承擔(dān)太多的風(fēng)險，那收益就會低，此時dispersion不是就會變大嗎？
為什么不考慮平均收益率呢？不應(yīng)該是u-z*volatility*V?
在這道題里的算ULC，請問為什么直接可以1/8 ULp? 這樣不就是代表每一個都是獨立的了嗎？
我看到五月份的考試中有問到關(guān)于policy mix var的知識點，可以詳細(xì)說一下這里的var和一般的有什么區(qū)別嗎？
老師，請問A為什么不對呢？
老師 能不能詳細(xì)講解一下算IRR的計算器使用步驟呀
為什么這道題的解析就是直接念了遍題然后給結(jié)果？
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