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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，2005年的信用危機案例中，為什么違約風(fēng)險相關(guān)性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險大，價值就變大。但是對于
老師，2005年的信用危機案例中，為什么違約風(fēng)險相關(guān)性上升，equity tranche的價格上升吶？課件梁老師講的是因為equity相當于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險大，價值就變大。但是對于
你好老師，F(xiàn)RM一級中文教材第343頁“時間序列分析”篇章有個疑惑，先說時間序列存在三個要素：趨勢、季節(jié)性成分、周期性。然后說周期性必須要求協(xié)方差平穩(wěn)，但是345頁又說趨勢性不符合協(xié)方差平穩(wěn)條件
高斯copula是靜態(tài)的，相關(guān)性不變。這節(jié)講義開頭講到07-08年次貸危機時人們沒有考慮到相關(guān)性的上升，那么后面的改進不是有copula來解決這部分問題了嗎？為什么高斯copula 又是靜態(tài)的，沒有考慮相關(guān)性變化呢？沒明白這里之間的聯(lián)系
老師你好 我想問下 consistency和大數(shù)定理的實質(zhì)性區(qū)別，老師解析題目的時候說 consistent表示隨著樣本量增大，準確性不斷的提高，那這樣的話，感覺和大數(shù)定理不好區(qū)分，大數(shù)定理不也是隨著樣本量增加，樣本均值趨向于總體均值，那么準確性不也是在提高嗎
百題第11題，鉛筆畫出來的地方我感覺說反了，銀行不是把流動性好的存款轉(zhuǎn)換成了流動性差的貸款嗎，不是借短投長嗎
問： “風(fēng)險可以被消除”，這種說法，是不是本身就是不正確的？ 不管是，系統(tǒng)性風(fēng)險、還是，非系統(tǒng)性風(fēng)險，都不能說可以被消除，對吧？
三個問題。特定風(fēng)險是指的哪些非系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？國際形勢自然災(zāi)害這些不是可以依靠保險對沖點嗎？非系統(tǒng)性風(fēng)險有啥例子嗎？
老師，這題PE的解析A中說的，風(fēng)險之間為了保守起見考慮相關(guān)性為0，可是上課的時候不是說為了保守和審慎的態(tài)度，相關(guān)性看做為1嗎，無分散化，直接相加就好。
1.這個圖片不太了解講的什么意思，可以麻煩再講一下嗎？2.一致性風(fēng)險度量可以再講一下嗎，英文是什么，ES是一致性風(fēng)險度量嗎？
老師，這里的0.06、0.07對應(yīng)顯著性水平嗎？以往題干中一般都告訴的是關(guān)鍵值。這個怎么判斷到底是關(guān)鍵值還是顯著性水平呢？
請問老師，是否VaR不滿足次可加性所以VaR不滿足一致性風(fēng)險度量(coherence property)? 還是說 就算不滿四項其中的一項，VaR還是coherence property的一個呢？
老師你好 想問下講解的時候老師提到最小方差組合的beta=0這一點是怎么得出來的，beta不是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險的嗎，系統(tǒng)性風(fēng)險還能等于0？
老師，請問顯著性水平是什么意思？講義解釋的是與一類錯誤同個意思，那是不是我求置信區(qū)間95%情況下的原假設(shè)，顯著性水平就是5%？
老師講，VaR也是譜風(fēng)險度量，對嗎？譜風(fēng)險度量不用滿足次可加性？
程寶問答
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