金程問(wèn)答
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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性上升，equity tranche的價(jià)格上升吶？課件梁老師講的是因?yàn)閑quity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值就變大。但是對(duì)于
老師，2005年的信用危機(jī)案例中，為什么違約風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)性上升，equity tranche的價(jià)格上升吶？課件梁老師講的是因?yàn)閑quity相當(dāng)于保鏢的作用，相關(guān)性變大風(fēng)險(xiǎn)大，價(jià)值就變大。但是對(duì)于
你好老師，F(xiàn)RM一級(jí)中文教材第343頁(yè)“時(shí)間序列分析”篇章有個(gè)疑惑，先說(shuō)時(shí)間序列存在三個(gè)要素：趨勢(shì)、季節(jié)性成分、周期性。然后說(shuō)周期性必須要求協(xié)方差平穩(wěn)，但是345頁(yè)又說(shuō)趨勢(shì)性不符合協(xié)方差平穩(wěn)條件
高斯copula是靜態(tài)的，相關(guān)性不變。這節(jié)講義開頭講到07-08年次貸危機(jī)時(shí)人們沒(méi)有考慮到相關(guān)性的上升，那么后面的改進(jìn)不是有copula來(lái)解決這部分問(wèn)題了嗎？為什么高斯copula 又是靜態(tài)的，沒(méi)有考慮相關(guān)性變化呢？沒(méi)明白這里之間的聯(lián)系
老師你好 我想問(wèn)下 consistency和大數(shù)定理的實(shí)質(zhì)性區(qū)別，老師解析題目的時(shí)候說(shuō) consistent表示隨著樣本量增大，準(zhǔn)確性不斷的提高，那這樣的話，感覺(jué)和大數(shù)定理不好區(qū)分，大數(shù)定理不也是隨著樣本量增加，樣本均值趨向于總體均值，那么準(zhǔn)確性不也是在提高嗎
百題第11題，鉛筆畫出來(lái)的地方我感覺(jué)說(shuō)反了，銀行不是把流動(dòng)性好的存款轉(zhuǎn)換成了流動(dòng)性差的貸款嗎，不是借短投長(zhǎng)嗎
問(wèn)： “風(fēng)險(xiǎn)可以被消除”，這種說(shuō)法，是不是本身就是不正確的？ 不管是，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、還是，非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，都不能說(shuō)可以被消除，對(duì)吧？
三個(gè)問(wèn)題。特定風(fēng)險(xiǎn)是指的哪些非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)嗎？國(guó)際形勢(shì)自然災(zāi)害這些不是可以依靠保險(xiǎn)對(duì)沖點(diǎn)嗎？非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有啥例子嗎？
老師，這題PE的解析A中說(shuō)的，風(fēng)險(xiǎn)之間為了保守起見(jiàn)考慮相關(guān)性為0，可是上課的時(shí)候不是說(shuō)為了保守和審慎的態(tài)度，相關(guān)性看做為1嗎，無(wú)分散化，直接相加就好。
1.這個(gè)圖片不太了解講的什么意思，可以麻煩再講一下嗎？2.一致性風(fēng)險(xiǎn)度量可以再講一下嗎，英文是什么，ES是一致性風(fēng)險(xiǎn)度量嗎？
老師，這里的0.06、0.07對(duì)應(yīng)顯著性水平嗎？以往題干中一般都告訴的是關(guān)鍵值。這個(gè)怎么判斷到底是關(guān)鍵值還是顯著性水平呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，是否VaR不滿足次可加性所以VaR不滿足一致性風(fēng)險(xiǎn)度量(coherence property)? 還是說(shuō) 就算不滿四項(xiàng)其中的一項(xiàng)，VaR還是coherence property的一個(gè)呢？
老師你好 想問(wèn)下講解的時(shí)候老師提到最小方差組合的beta=0這一點(diǎn)是怎么得出來(lái)的，beta不是衡量系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的嗎，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)還能等于0？
老師，請(qǐng)問(wèn)顯著性水平是什么意思？講義解釋的是與一類錯(cuò)誤同個(gè)意思，那是不是我求置信區(qū)間95%情況下的原假設(shè)，顯著性水平就是5%？
老師講，VaR也是譜風(fēng)險(xiǎn)度量，對(duì)嗎？譜風(fēng)險(xiǎn)度量不用滿足次可加性？
程寶問(wèn)答
