金程問(wèn)答
為什么這里是流入呢。不應(yīng)該是應(yīng)記流出嗎
這里沒(méi)懂，無(wú)論是否sibs，都需要額外加CCB2.5%，那么sibs，是在加ccb2.5%的基礎(chǔ)上再加1-3.5%的buffer？
請(qǐng)問(wèn)老師，在二項(xiàng)分布算WCL時(shí)，有月的違約概率，也有年得違約概率，為什么最終選擇用月得違約概率算呢？就是為什么用0.3396%而不是用4%？
好奇不預(yù)測(cè)太多次是可以減少出錯(cuò)的 IC是預(yù)測(cè)質(zhì)量 減少出錯(cuò)能不能理解成也能影響IC呢 還是IC和BR之間就是沒(méi)關(guān)系 還有不預(yù)測(cè)太多次可以減少出錯(cuò)這句話對(duì)不對(duì)啊 兩個(gè)助教回的都不一樣
利率上升為什么ISA上升呢？
為什么高波動(dòng)性產(chǎn)品和structured credit內(nèi)嵌高杠桿？
這里的reverse repo transaction怎么理解呢？
老師請(qǐng)問(wèn)為什么美式看漲期權(quán)無(wú)分紅永遠(yuǎn)不提前行權(quán)呢？St與k之間的關(guān)系是什么呢？
為什么是空頭
這到底是幾步利率二叉樹(shù)??？視頻里老師說(shuō)是一步，回答里助教說(shuō)是兩步
哪里看出上升100個(gè)bp?
volatility也可以代表標(biāo)準(zhǔn)差嗎？
此題，為什么95%的Var值，用的z是1.645，不應(yīng)該是兩邊各2.5%的1.96嗎
1.這道題中的投資者從哪里看出不是利率上升后做多的投資者？ 2.選項(xiàng)中的2000可以算出來(lái)嗎？
1.所以這個(gè)94在這里是什么作用？ 2.這一頁(yè)最下面那句話是什么意思？和這個(gè)表格有什么關(guān)系？
程寶問(wèn)答
