P點是the market portfolio，這道題不會是問的市場的風險，不是p點的很坐標嗎？
整個組合的平均到期時間為什么直接等于Duration，這里老師也沒算coupon的影響啊，所以既不是mac,duration也不是修正久期啊。
老師您好，在二項分布檢驗VaR中是雙尾檢驗，那么單尾檢驗是在哪里用到的呢？
這道題計算標的資產(chǎn)的VaR時候，標的資產(chǎn)價值在at the money時候就是股價S？
老師，第二步，bond VaR的公式里面的絕對值符號，講義里面好像沒有絕對值？那什么時候加上絕對值符號，什么時候不加呢？ 另外，delta-gamma下，債券的VaR=-MD×P×VaRy-0.5×C×P×VaRy平方?jīng)]有絕對值符號，而期權(quán)的VaR公式中的delta加了絕對值。 對于“負號”“絕對值”，有點迷惑，請老師幫忙解釋一下，謝謝
老師，3-6個月的coupon是給了誰呢？6-9月的coupon又是給了誰呢？
老師，repo到期后，應計coupon不是要給銀行的嗎？為什么最后是加上去給了交易對手呢？難道剛開始融資時，交易對手方給到bank的資金就包含了應計coupon在里面了？
1464怎么算出來的？
這里的D 是不是對的啊
老師 如果直接標價法，本幣/外幣， EUR/USD=1.2是什么意思呢有點暈
yankee cds是外國公司在美國發(fā)行cds，是以外幣計價還是以本幣計價呢？
老師，請問是不是以市場價和面值孰低來確定funding金額的？
老師，為什么解析顯示資產(chǎn)端是200，不是100cash+100stock-50margin=150嗎？
老師，怎么看出average bid-ask spread=0.1不是百分比形式呢？
四庫部門使用repo協(xié)議進行借錢的時候，計算bond市值的時候為什么要加上accrued interest呢？老師上課說repo并不影響coupon，也就是及時我把bond抵押出去借錢了，coupon仍然是交給我的，那么這樣的話，這個應計利息不應該存在呀，又不是把bond抵押出去之后coupon就給人家了
程寶問答
金程問答