老師您好！請問VaRp的第二個公式要在 mu = 0時才準(zhǔn)，請問是組合的收益率平均數(shù)，還是說組合內(nèi)每個個股的收益率平均數(shù)都為0？
請問one factor model 和 gaussian copula model都屬于vasicek model嗎？
老師，可以再解釋一下B選項(xiàng)嗎？設(shè)置一個trigger的話，可以防止損失進(jìn)一步加深，屬于是及時止損（我理解的），這樣的話，為什么不能夠緩釋我承擔(dān)的信用風(fēng)險(xiǎn)呢？
為什么RWR的存在會使得原CVA被高估了呢？我的理解是：無論是RWR還是WWR都是一種風(fēng)險(xiǎn)，那么無論是這兩種哪一種風(fēng)險(xiǎn)被考慮進(jìn)去CVA的時候，都表示之前CVA偏低。但是為什么RWR的存在會使得原CVA被高估？謝謝老師解答
請問老師，BBB-是屬于投資級還是投機(jī)級呢？
老師您好，請問為什么巴塞爾協(xié)議對于市場風(fēng)險(xiǎn)的VaR是99%就是十天，是規(guī)定如此嗎？
請問csa是什么呀？
老師您好，那HW方法下的VaR的意義是什么呢？單位波動率情況下的最大損失有什么意義呢？
樣本的Kurtosis分子方差是四次方不需要除以根號N嗎
e的-16，我怎么摁計(jì)算器出來結(jié)果是0
好像沒有學(xué)過這個知識點(diǎn)
為什么是現(xiàn)價小于期貨價格？
如何理解圖片中的market portfolio？
為什么不選b,假設(shè)不是expect是相等的嗎？
選項(xiàng)看不懂
程寶問答
金程問答